时间序列分析中，异常值的检验和处理

异常值是指一个时间序列观测值中，原来序列一般水平的极端大值和极端小值，有时称为离群点或野值。

data example1_4_1; input x@@; t=_n_;
cards;
0.672104 0.3413 0.3413 -0.1557 0.0639 0.05465 0.1101
0.0824 0.0819 0.2252 0.289234 0.3584 0.1693 0.3001
0.0618 0.1001 0.32914 0.0927 0.3852 0.2278 0.09804 
-0.1487 0.0639 0.1880 0.0625 1.5979 -0.1557 -0.1031
-0.108919 0.6952 0.2078 0.2067
;
proc gplot;
symbol i=jiont v=dot; plot x*t;
run;

用SAS软件运行上述程序，可以从图形中直观看到1.579是异常值。
修正方法一：
如果X_(t+1)是一个异常值，我们可以用^X_(t)来修正X_(t+1),即
^X_(t)=2X_(t)-X_(t-1)
这里我们用2*0.0625-0.1880=-0.063代替1.5979