Eviews系列25|面板数据回归分析之Hausman检验及本章常见问题解答

本期我们学习Eviews统计建模最后一部分--面板数据回归分析Hausman检验及本章常见问题解答。

实操：Hausman检验判断是固定效应模型还是随机效应模型

上期我们讲到模型判断若选择模型2,需进一步通过Hausman检验判断固定效应还是随机效应，接下来我们学习Hausman检验。

01

Hausman检验

1、先建立个体随机效应模型（具体操作见视频）。

2、在随机模型基础上建立 Hausman检验,判断最终模型建立,结果见下图。Hausman检验假设:

H0:建立个体随机效应回归模型

H1:建立个体固定效应回归模型

从下图中能够看出,经过 Hausman检验,相应的P值为0.5248,大于0.05,可见在5%的显著性水平下,不能拒绝H0,即选择建立个体随机效应回归模型。

02

随机效应模型

方程解:

1、15个地区的P每变动一个单位,C平均变动67.90个单位;

2、个体因变量存在差别,且各个地区的个体因变量差距较大；其中,B地区最大,地区最小。

那么如果是固定效应模型又是如何分析呢？

03

固定效应模型

方程解释:

1、15个地区的P每变动一个单位,C平均变动67.40个单位;

2、个体因变量存在差别,且各个地区的个体因变量差距较大；其中,B地区最大,I地区最小。

04

常见的问题及解答

1、面板回归分析中模型的判断标准?

答:首先过F检验判断是混合效应、变截距还是变系数模型,若判断出是变截距模型,需要再次通过Hausman检验判断是固定效应模型还是随机效应模型。

2、面板数据平稳性检验的方法选择?

答:与时间序列数据相似,面板数据的平稳性检验方法有很多,一般情况下,我们使用ADF检验。

☆ END ☆

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