2019-07-30

获取过去个交易日的分钟线（去掉开盘集合竞价的tick）价格序列和成交量序列，成交量除以当日总股数，得到 turnover 序列；计算分钟收益序列
，并由此计算累计分钟收益序列，由定义可知，应与的走势大致相同。为了排除隔夜信息的影响，每天第一分钟的收益率用第一分钟均价除以开盘价计算，即
最后计算相关系数，对应B3201-B3206；

以及用同样方法取每天分钟线（去掉开盘集合竞价的tick）的累计分钟收益序列和 turnover 序列，计算其相关系数，然后计算天移动平均，对应B3207—B3012；

前者是把多天数据一起计算相关性，后者是计算单天相关性然后再移动平均。由定义可知，B3201与B3207为同一个因子。