numpy.cov()计算协方差矩阵

协方差矩阵定义

矩阵中的数据按行排列与按列排列求出的协方差矩阵是不同的，这里默认数据是按行排列的，即每一行是一个sample，那么每一列就是一个随机变量，

协方差矩阵：

numpy.cov()计算协方差矩阵为按列计算，举个例子，

则每个维度的平均值为

将的每一列减去平均值

其中：

计算协方差矩阵

>>> x = np.array([[0, 2], [1, 1], [2, 0]]).T
>>> x
array([[0, 1, 2],
       [2, 1, 0]])
>>> np.cov(x)
array([[ 1., -1.],
       [-1.,  1.]])

参考

1. 协方差矩阵的计算及意义