设计一个极简交易所

设计一个极简交易所

设计要点：

三路数据流 (交易数据、市场数据、交易落库) 的不同时延要求

来，直接上图！

第 1 步：

客户通过经纪商 (华泰、平安等) 的网页或移动应用程序下单。

第 2 步：

经纪商将订单发送至交易所。

第 3 步：

交易所的客户网关 (Client Gateway) 执行验证、费率限制、身份验证、数据规范化等操作，并将订单发送给订单管理 (Order Manager)。

第 4 步：

订单管理根据风险管理 (Risk Manager) 设定的规则执行风险检查 (Risk Checks)。

第 5 步：

风险检查通过后，订单管理会检查钱包中是否有足够的余额。

第 6-7 步：

订单被发送到匹配引擎 (Matching Engine)。如果找到匹配订单，匹配引擎会发回成交回报。订单和执行结果都需要先在排序器 (Sequencer) 中定序，以确保公平性。

第 8 - 10 步：

将执行结果一路传回客户端。

第 11-12 步：

市场数据（包括k线图和订单簿）被发送到数据服务 (Data Service) 进行整合。经纪商查询数据服务以获取最新的市场数据。

第 13 步：

交易报告模块 (Reporter) 整合必要的报告字段 (如用户ID、价格、数量、订单类型、已成交数量、剩余数量)，并将数据写入数据库进行持久化保存。交易报告模块虽然不在交易的关键路径 (Critical Path) 上，但是所存储的数据对于生成各种客户报表和监管报表尤其重要。

证券交易所的设计要求超低时延。大多数互联网应用可以接受数百毫秒的延迟，但证券交易所却需要微秒级别的时延。

大家感兴趣的话，我们可以单独介绍一下超低时延的设计要点 (和编程语言无关)。欢迎点赞留言提出你的宝贵意见！

图解架构设计，关注公众号：ByteByteGo