买卖股票的数据结构 - 订单簿

买卖股票的数据结构 - 订单簿

最近股票市场很热闹啊，你知道买单和卖单是如何匹配的吗？

证券交易所使用的数据结构称为订单簿 (Order Book)。订单簿是按价格排列的订单队列。它有一个买入簿和一个卖出簿，匹配时按照先进先出 (First In First Out)的原则。

下图是一个简单的订单簿数据结构示意图。

我们结合图来看一个例子。如果买入 2700 股的市价单，会发生什么情况呢？

1. 该买入订单与价格为 100.10 的所有卖出订单以及价格为 100.11 的第一笔订单（以浅红色显示）相匹配。
2. 现在，由于大买单 “吃掉 ”了卖出簿上的第一个价位，最佳卖出价从 100.10 升至 100.11。
3. 因此，当市场看涨时，人们倾向于买入股票，价格就会一涨再涨。

订单簿的高效数据结构必须满足以下条件：

• 恒定的查询时间。操作包括：
• 获取某一价位或两个价位之间的成交量
• 查询最佳买入价/卖出价。
• 快速添加/取消/执行/更新操作，时间复杂度最好为 O(1)。操作包括：
• 下新订单
• 取消订单
• 匹配订单

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