一：安装环境
windows 10 64位
python 2.x/3.x 64位都可以（我用的是3.6.0）
二：所需软件
- mingw-w64：mingw-w64是为了在windows环境下直接编译github上得到的xgboost项目文件。
下载地址：
https://sourceforge.net/projects/mingw-w64/files/Toolchains%20targetting%20Win64/Personal%20Builds/mingw-builds/5.3.0/threads-win32/seh/
点击下载x86_64-5.3.0-release-win32-seh-rt_v4-rev0.7z，适用64位操作系统
解压到某一目录下，我放到了C盘根目录。（目录最好不要有中文字符）
配置环境变量。将C:\mingw64\bin;粘贴到path环境变量下。变量设置成功后，在cmd下输入make会返回
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop. - git下载：这个可装可不装，在官方的安装指南中提示到，XGBoost使用Git子模块来管理依赖项的。git官方下载地址：https://git-scm.com/download/win，安装步骤比较简单,按照官方解释，一步一步来即可
三: 安装前置模块包
xgboost依赖包是numpy和scipy，所以要先下载好对应使用的python版本的whl文件
- 下载地址
http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#numpy
http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#scipy - 在cmd命令提示符内，cd到Whl文件的下载的地址中，然后使用命令
pip install xxxx.whl即可 - 在python命令字输入
import numpy
import scipy
如果都没有报错的话，说明安装成功
这是官方Installation Guide：http://xgboost.readthedocs.io/en/latest/build.html
四:安装Xgboost
打开cmd命令提示符输入以下命令
pip install xgboost
即可自动安装
出现以下内容即为安装成功
五: 检测模块安装状况
打开python命令行输入:import xgboost
如果没有报错，即完全安装成功，可以使用xgboost模块了