量化笔记

• A 份额法
• B 置信区间
• C 年化收益率 / 最大回撤
• D 夏普率 （收益 - 十年国债）/方差
• E
  — 学好数学，少交智商税
  — 熟悉金融市场
  — 机器学习，入场割韭菜
  — 深度学习，攀人生巅峰
• F 集思录
• G Tushare数据
• H
  平均值 标准差 平均值+-标准差
  低了买美的，高了买格力
• I 如何找到配对标的
  — 爬取最近n天收盘价
  — 两两计算相关系数（有正有负）
  — 找到相关系数最大（最小）的100对
  — 从中通过经验选区部分配对
• J 量化接口LTS，CTP，XTP
• K easytrader 量化第三方免费库
• L vnpy
• M
  印花税，千分之一，卖出收取
  佣金，过户费，双向收取，起步价5元（可谈）
  分红利息税
  融资融券利息
  冲击成本
  涨跌停（价格计算）
  停牌资金成本
  退市风险
• N 海龟交易法则
  — 一种趋势策略 + 仓位管理
  — 趋势定义
  • 前n日最高价/最低价（箱体）
  • 均线 +- 标准差（布林轨）
    进场：上破开多，下破开空
    TR = Max（H-L , H-C_ , C_-L）
    TR = 真实波幅 ，H = 当日最高价，L = 当日最低价，C_ = 前一日收盘价
    N（ATR） = （19 * N_ +TR ）/ 20
    仓位：单位头寸 = 账户1% / N / 合约点价值
    加仓：价格每增加1/2*N
    离场：出现账户2%的损失
• O 可调参数（回测）
  — 时间窗口大小
  — 时间单位（天 or 分钟）
  — 如何箱体
  — 交易单位&最多持仓
  — 交易品种
  — 止损策略
• P 特点：
  几乎可以用在任何交易品种上
  价格存在趋势
  浮盈加仓，适合有杠杆的期货
  多品种混合，平滑净值曲线