网格变种策略(二)

策略目标:策略的涨幅大于BTC每日涨幅,跌幅小于每日跌幅。

上文中网格策略无法达到策略目标,稍作优化后,便有了下文的网络变种策略:

网格变种策略

*前提条件不变,策略做法如下:

  • 每秒检测一次当前价格,记录今日最低价格。
  • 每次最低价格刷新时,买入。
  • 不进行卖出操作(即在收盘时卖出所有持仓)

策略核心代码如下:

for( let i=1; i seedMoney ){
                break;
            }
            lowTotalPrice += curPrice*buyCount;
            lowHoldNumber += buyCount;
        }
    }
}

模拟收益

originalSituation:-25.90%, mySituation:-12.28%
originalSituation:-70.30%, mySituation:-50.51%
originalSituation:141.70%, mySituation:148.18%
originalSituation:-47.80%, mySituation:-25.02%
originalSituation:-78.50%, mySituation:-64.37%
originalSituation:100.90%, mySituation:132.75%
originalSituation:0.30%, mySituation:6.84%
originalSituation:-27.00%, mySituation:11.92%
originalSituation:-38.80%, mySituation:-19.82%
originalSituation:-35.90%, mySituation:2.35%
......
originAvg:6.68% , myAvg:35.23%
[Finished in 3.5s]

从模拟收益率来看,完全达成了我们的策略目标。然而抛开持仓只谈收益率的策略都是耍流氓。
如果我有10000本金,使用本策略在某日行情下只能投入100元,收益率10%,收益为10,但实际当天真正收益率只有0.01%。

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