ESD异常检测

首先一系列的假定条件。

服从正态分布，数据相互独立并且有着相同的概率分布。

实质就是给定一个离群点个数的上限r，进行r次独立的检验。然后比较检验统计量。

计算与均值偏离最远的残差

 

计算出元素的残差。就可以与接下里的lam比较。大于lam的就是离群点。

lam的计算公式：

lam的计算是在显著水平下求出来的。上式的变量n为数据量，tp,n-i-i是自由度为

n-i-i的t分布的100p百分位点。

t分布计算密度函数公式为：

p的计算公式为：

根据这两个工可以求得lam。然后比较，大于lan的数据就是离群点。（个人认为R的选取很重要。）

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