芭乐果子
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原油

WTI波动性高于布油=>做空WTI波动率+做多布油波动率

*波动率偏离均值最大的delta，并考虑行权价之差与历史价差均值是否相近


WTI与布油价差处于历史低位=>做多WTI+做空布油

基本面

WTI：美国炼厂进入检修


Short WTI Put +Long Brent Put

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