EXCEL 做策略分析

常见的策略分析指标有:年化收益率;波动率;最大回撤;sharp-ratio等;这些如何在excel中实现(不需要vba即可实现)

1.年化收益率

年化收益率

ps:其中的回测总天数:
回测总天数

2.波动率
收益率的波动情况(账户价值的变动)

年化波动率

3.sharp-ratio

单位风险换来的收益是多少

4.最大回撤
可能要承受的最大的损失率


回撤

where x7 is 账户值

你可能感兴趣的:(EXCEL 做策略分析)