搭建量化交易系统接口的步骤是什么?

1.（后端）历史数据实时采集，存储系统（这步基本上必须自己做，从外面的搞得数据大部分不靠谱）你需要写个循环去调交易所行情数据api或者通过类似于发布订阅式的让人家通知你。你采集的这些数据，会成为你回测系统的基础，没有这些真实的数据，你任何的策略模型都是扯淡
2.（后端）本地回测系统，简单的可视化，帮助策略debug和参数调试，主要是你要实现一套完整的支持多线程，模拟账户，模拟订单，止盈止损，回测日志的回测平台，你需要尽可能简单的去模拟真实交易，它就像工厂流水线一样，能快速生产和验证你的想法在历史数据里不同参数组合下的收益情况。
3.（后端）实盘支撑系统，包含对接交易所交易api和实时行情k线api，基本的运行策略监控，全局异常日志告警，这个系统推荐独立部署，给所有的策略进程提供数据获取和交易处理的服务。
4.（后端）一个策略模版工程，作为新策略的开发初始模版，通用模版需要可以方便你快速的将回测平台的策略代码移植到这个工程里，这个工程可以通过类似git这种版本管理工具的分支去隔离不同的策略，然后每个策略建议是一个单独的运行进程去对接实盘支撑系统，部署的时候拉不同分支代码即可
5.（前端）本地回测和实盘监控的前端可视化工程，我是基于vue，对回测结果做简单可视化，因为我前端较弱，所以实盘监控和回测查看写一个系统里了，这个前端系统需要回测时候连本地，外出的时候需要查看生产策略运行情况时，它会连实盘支撑服务去拿生产数据
6.非代码层面能力和必要工作。从策略设计到上线的工作流设计，包含代码管理，运维管理等，你需要具备基础的服务器部署能力，一台机器就可以起步