matlab corrcoef 原理,cov函数 corrcoef函数【Matlab】

12．cov函数

cov函数用于求协方差矩阵，计算协方差的数学公式为：cov(x1,x2)=E[(x1-u1)(x2-u2)]。其中，E是数学期望，u1=Ex1,u2=Ex2。cov函数的调用语法如下。

(1)C=cov(x)：若x为一向量，返回的则是向量元素的方差，为一标量；若x为一个矩阵，则返回协方差矩阵。

(2)C=cov(x,y)：计算列向量x、y的协方差，要求x、y具有相等的元素个数。如果x、y是矩阵，那么MATLAB会将其转换为列向量，相当于cov([A(:),B(:)])。

【例4-27】  cov函数使用示例。

>> A = [-1 1 2 ; -2 3 1 ; 4 0 3]

A =

-1     1     2

-2     3     1

4     0     3

>> C=cov(A)                       %  协方差矩阵

C =

10.3333   -4.1667    3.0000

-4.1667    2.3333   -1.5000

3.0000   -1.5000    1.0000

>> v = diag(cov(A))'              %  矩阵A每列的方差

v =

10.3333    2.3333    1.0000

>> V = var(A)                  %  矩阵A每列的方差

V =

10.3