2023-02-06：一件关于量化有趣的事情

昨天和同学聊到这个，她的一个朋友目前在上海某私募做量化，其主管隔天就要一个遗传规划进行因子挖掘的代码，然后来问我有没有接触。

有相关实习经验的同学其实应该都知道，这不算很少见的代码，也有不少可以快速辅助实现的库，如gplearn、deap等。只要设置好基因型和对应表现型、重组突变率、种群和代际规模、目标函数等，就可以快速实现。

但是关键问题是这个写好后，如何控制过拟合的风险，以及如何去处理并解释这些挖掘的因子，究竟完全是样本内过度挖掘的产物，还是代表了某种思路（其实更多是前者）。

思路是清晰的，但是隔天就要就有点离谱了（更别提还是周日），还是给这位同学默哀一下吧，LOL。