潘慧峰 matlab,金融工程方法与应用-以MATLAB为基础

1 引言

1.1 金融理论的发展

1.2 金融工程技术的发展以及信息技术的影响

1.3 信息技术与金融工程教学的改革

1.4 本书的背景和安排

【参考文献】

2 金融衍生产品介绍

【知识点】

2.1 远期

2.2 期货

2.3 互换

2.4 期权

2.5 本章小结

【练习题】

【参考文献】

1 引言

1.1 金融理论的发展

1.2 金融工程技术的发展以及信息技术的影响

1.3 信息技术与金融工程教学的改革

1.4 本书的背景和安排

【参考文献】

2 金融衍生产品介绍

【知识点】

2.1 远期

2.2 期货

2.3 互换

2.4 期权

2.5 本章小结

【练习题】

【参考文献】

3 资产定价基本概念

【知识点】

3.1 资产定价方法的一般表述

3.2 套利与资产定价

3.3 风险中性概率与资产定价

3.4 本章小结

【练习题】

【参考文献】

4 简单期权的离散模型定价

【知识点】

4.1 单时期二叉树模型

4.2 两时期二叉树定价模型

4.3 多时期二叉树定价模型

4.4 美式看涨期权的二叉树定价模型

4.5 有红利支付的欧式看涨期权

4.6 本章小结

【练习题】

【参考文献】

【附注】

5 简单期权的连续时间模型定价

【知识点】

5.1 布莱克一斯克尔斯(B-S)公式的提出与发展

5.2 股票价格的变化过程

5.3 伊藤引理

5.4 B-S公式的假设和推导过程

5.5 本章小结

【练习题】

【参考文献】

【附注】

6 复杂期权定价

【知识点】

6.1 常见的奇异期权

6.2 障碍期权

6.3 亚式期权

6.4 本章小结

【参考文献】

【附注】

7 基于蒙特卡洛模拟方法的期权定价

【知识点】

7.1 蒙特卡洛模拟的基本原理

7.2 估计欧式期权的定价区间

7.3 估计亚式期权的定价区间

7.4 蒙特卡洛模拟的优缺点

7.5 提高模拟效率的方法

7.6 蒙特卡洛模拟在复杂衍生产品定价中的应用

7.7 本章小结

【练习题】

【参考文献】

【附注】

8 基于Copula的彩虹期权定价

【知识点】

8.1 Copula理论简介

8.2 两色彩虹期权定价模型

8.3 边缘分布的非参数核密度估计

8.4 数值计算

8.5 本章小结

【练习题】

【参考文献】

9 固定收益证券的定价

【知识点】

9.1 计息方法

9.2 固定收益证券定价理论

9.3 债券收益率

9.4 债券的久期和凸性

9.5 本章小结

【练习题】

【参考文献】

10 传统利率期限结构理论

【知识点】

10.1 传统利率期限结构理论

10.2 构建到期收益率曲线模型

10.3 利用MATLAB构建到期收益率曲线

10.4 本章小结

【练习题】

【参考文献】

11 现代利率期限结构模型

【知识点】

11.1 现代利率期限结构理论——均衡模型

11.2 现代利率期限结构理论——无套利模型

11.3 本章小结

【练习题】

【参考文献】

12 投资组合优化

【知识点】

12.1 矩阵求导的有关知识

12.2 投资组合优化的四种形式

12.3 给定预期收益最小化风险的投资组合优化问题

12.4 给定风险最大化预期收益的投资组合优化问题

12.5 不考虑预期收益最小化风险的投资组合优化问题

12.6 不考虑风险最大化预期收益的投资组合优化问题

12.7 允许卖空时的投资组合优化问题

12.8 不允许卖空时的投资组合优化问题

12.9 指数基金的投资组合优化

12.10 本章小结

【练习题】

【参考文献】

【附注】

13 在险价值模型及其基本计算方法

【知识点】

13.1 VaR模型简介

13.2 基于Delta-Normal的VaR估计

13.3 基于历史模拟法的VaR估计

13.4 时变VaR估计

13.5 边际VaR、增量VaR、成分VaR

13.6 本章小结

【练习题】

【参考文献】

【附注】

14 在险价值模型进阶：基于Copula和蒙特卡洛方法

【知识点】

14.1 组合风险度量和管理

14.2 风险测度

14.3 计算组合VaR的传统蒙特卡洛模拟法

14.4 基于Copula的蒙特卡洛模拟法

14.5 算例及比较分析

14.6 本章小结

【练习题】

【参考文献】

附录 MATLAB编程基础

A.1 变量(variables)

A.2 向量(vectors)和矩阵(mattices)

A.3 基本数学运算(math operations)

A.4 函数(functions)

A.5 插值

A.6 符号计算

A.7 M文件和：MATLAB编程

A.8 注意事项

【参考文献】