模式识别与机器学习--2.2多元变量

2.2 多元变量

二元变量可以描述两种可能中取其中一种情况的值的数量，然而，我们遇到的离散变量往往可以从K种相互排斥的状态中取值。尽管有很多可选择的方法来表示这种变量，但我们采用特别方便的1-K组合表示方法，该方法中的变量由一个K维的向量X表示，向量中只有一个元素为1，其余的都取值为0.比如，我们有一个K=6状态的变量和该变量的一次特定观察，在该观察中碰巧符合状态3取值为1即x₃=1，那么X可表示为：

 

注意，这种向量满足 .如果将x_k=1的概率记为u_k，那么X的分布为：

这里 ，因为参数u_k表示概率，所以严格满足 u_k�R0 而且 。（2.26）的分布可以看做是伯克利分布在超过两个输出的推广。显见，该分布的归一化为：

 

而

 

现在考虑一个N次独立观察的数据集。它的似然函数响应为：

可见，似然函数仅取决于N个数据点上的K的数量

 

表示观察中 的次数。这些称为该分布的充分统计量（sufficient statistics）。

 

    为了计算出的最大似然解，在考虑必须满足和为1的限制下对每个使得值最大。这可以通过拉格朗日乘子（Lagrange multiplier）和最大化

 

对每个使得（2.31）的导数为0，得到：

将（2.32）式带入约束条件 可以解得   。由此，最大似然解为：

 

 

它正好是N次观察中x_k=1的所占的比例。

 

    在参数以及总的观察次数N的条件下，来考虑的联合分布。从（2.29）可知该条件分布的形式为

 

它被称为多元分布。归一化参数是N个对象分成K个大小为m₁，m₂，…，m_k组，它表示为

 

 

注意变量m_k服从约束