AR模型的最佳预测

      所谓的最佳预测，即是预测误差的方差为最小意义下的预测。

      ARMA模型的最佳预测计算公式简单明了，x_t(m)=E[x(_t+m)] (其中x_t(m)表示m步预测）。AR(n)的一步预测具有很好的性质。X_t(1)=E[x(t+1)](见杨叔子：P281），简明清晰地预测公式为编程实现省去了很多麻烦。正因为AR建模与AR预测的简单性，使得它在工程实践中的应用非常广泛。

       预测中有点值得关注：长期预测的困难。随着预测步数的增加，预测的准确性必然下降。（预测误差的方差不端增大，且高阶预测会用到低阶预测的结果，这更增大的预测误差）  

 

        预测方案并没有太多的选择。最佳预测的校正，是在t+1时刻利用原建的模型和x_{t+1值来改进原来t时刻的预测值。}