[置顶] “上帝的算法”在高斯混合分布中的应用

吴军老师在《数学之美》中称期望最大值化算法为“上帝的算法”，下面就讨论EM算法在高斯混合分布中的应用。

接高斯判别分析与高斯混合分布之庖丁解牛（第一集）最后剩下的问题继续讨论，以下先不谈什么隐含因子，只是单纯的数学演算，过程非常有意思！

以下的讨论会用到几点知识，我们先作为补充知识，说一下：

补充知识点一：凹函数的定义：

设是定义在上的函数，若对任意的和任意的，如果满足以下条件，

，

则称函数在上是凹函数。

补充知识点二：若函数的二阶导数在上满足，则函数是凹函数。显然就是凹函数。

补充知识点三：jensen不等式：

若函数在上是凹函数，则对任意的,,且，满足

。

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设数据集

是以下高斯混合分布的样本点：

我们接着给出该模型的似然函数的对数：

下面就是对上面对数似然函数的变形，然后引出高斯混合分布:

，

我们只是同乘以一个,接着又除以一个，所以等号成立，其中对任意的  ，，满足以下条件：

（注意：因为在分母上，我们暂时先考虑的情况。后面引出EM算法时，我们会去掉分母上的。还有演算到这一步，我们发现这个最优化问题，理论上可以通过梯度下降，kuhn-tucker条件等算法求解，但是太困难，这便是EM算法提出的动机）

根据补充知识点二，得出log(x)是凹函数，然后再根据补充知识点三jensen不等式，我们便得到：

，

更有意思的是，当（下面的公式会很眼熟，就是EM算法的E步）

时，等号成立。

E步，推出来了，那么M步就好做了，我不再仔细推了，直接给出M步：

注意：在这一步，我们就把分母上的去掉了。为什么去掉，还有为什么收敛，我就不啰嗦了！迭代步骤示意图：

以上便是“上帝的算法”

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学习EM算法参考资料：

1.【book】:Pattern Recognition and Machine Learning 第九章，这一章还讨论为什么k-均值聚类算法也是EM算法特例

2.Andrew Ng老师的讲义，及公开课视频教程