协方差与相关系数

若X，Y独立, D(X+Y)=D(X)+D(Y)     E(XY)=E(X)E(Y),

从而有 E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}=0。

说明E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}的大小反映了X，Y间关联的程度。

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量E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}称为随机变量X与Y的协方差，记为Cov(X，Y)，

即 Cov(X，Y)= E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}.

而当D(X)>0, D(Y)>0时， 称为随机变量X与Y的相关系数。