均值方差模型算法

模型的计算基于马科维兹的均值方差模型，计算出来的组合满足在相同风险情况下收益最大，相同收益情况下风险最小

   原理：

    参考 https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_portfolio_theory

　

　　

　　式中：r_p——组合收益；

　　r_i、r_j——第i种、第j种资产的收益；

　　w_i、w_j——资产i和资产j在组合中的权重；

　　δ²(r_p)——组合收益的方差即组合的总体风险；

　　cov(r_,r_j)——两种资产之间的协方差。

实现：

python实现参考：http://blog.quantopian.com/markowitz-portfolio-optimization-2/

java实现参考：参考ojalgo包的javadoc文档，http://ojalgo.org/generated/org/ojalgo/finance/portfolio/MarkowitzModel.html

matlab实现：参考：http://cn.mathworks.com/help/finance/asset-allocation-and-portfolio-optimization.html