今天开始学模式识别与机器学习Pattern Recognition and Machine Learning 书,章节1.1,多项式曲线拟合(Polynomial Curve Fitting)

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Pattern Recognition and Machine Learning (PRML)书学习,章节1.1,介绍与多项式曲线拟合(Polynomial Curve Fitting)

博士也快念完了,明年毕业,今年开始准备毕业相关的东西,感觉自己做machine learning 的research做的很散,论文发了些,却不系统。决心在毕业前好好补一下基础知识,我相信离开大学就很难有这样的机会了。以前我入门机器学习是看的《The Elements of Statistic Learning》书,(刚开始半本书看了半年,呵呵,比较累),书很不错。一直听说国外很多学校是用PRML这本书做教材的,自己一直当工具书翻,没有仔细看过,因此就打算看PRML这本书了。

尽量把看的内容写到blog中,我打算前面写的章节可以密集一些,当作基础复习,后面的topic可能会适当精选一些。下面的文字有一些是用原书中的句子翻译来的,但很多是我自己的话,毕竟我不是在翻译;其中的公式和图标,基本上会来自原书,毕竟我写只是blog,全自己写太消耗时间了。

章节1.1多项式曲线拟合(Polynomial Curve Fitting)

很多ML的介绍都是从regression(回归)这个问题开始的,PRML也一样。回归问题是很多现实问题的基本解决方法,比如各类预测问题。不过本书第一张并不涉及具体的算法,不是一上来就说线性回归,而是介绍了很多基础概念,我觉得是本书的一大优点。

给定一个N个样本的训练集合,clip_image002,对应目标值(观测值)clip_image004

,我们的目标是在给定训练集合的情况对一个新来的样本clip_image006,预测他的目标值clip_image008。事实上,我们是不知道数据本身是否是产生于某种形式的函数方程的,比如正玄函数sin(),而要从观测数据去发现隐含的方程是很困难的。因为数据本身存在了不确定性(uncertainty)。(注:uncertainty的理解将会贯穿本书。)

我们先试图用多项式函数来拟合数据,形式为:

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其中y为预测值,x是输入,w是参数。M是多项式的阶(最大次方)。 注意,虽然多项式对x来说是非线性,但是对于所有参数w来说是线性的。线性方程是M=1的情况。这种对w线性的函数称之为线性模型,linear model,将会在第3-4章介绍。

拟合的一种直观做法是去最小化误差函数,error function, 其中一种最常见的error function叫做sum of the squares:

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这个式子的特点是非负,只有当所有点都被正确预测时,error为0。式子中的1/2是为了以后推导时候的方便。(对的,你是对的,很多时候是为了求导后把2去掉- -)。

图1.3简单说明了误差函数的值,图中蓝点是训练数据,y是预测模型,绿线的长度之平方和(减半)就是误差函数的值。要估计w的最优值来得到y(x,w)这个函数做预测,我们需要最小化E(W),因为E(W)是关于w的一个二次方程,是存在全局最优解的,这里可以记最优解的w为。好了,现在剩下的最后一个问题是我们因该怎么确定M,也就是用几阶的多项式来拟合数据呢?

今天开始学模式识别与机器学习Pattern Recognition and Machine Learning 书,章节1.1,多项式曲线拟合(Polynomial Curve Fitting)_第1张图片

我们来看图1.4, 如果数据本身是通过正玄函数加上一点高斯噪音得到(图中蓝点),当然数据怎么来我们是不知道的。我们用多项式来拟合数据,可以看到,当M从0逐渐增大的时候函数的拟合能力越来越强,也就是说在training set中错误的结果越来越小,当M=9的时候我们发现所有的点都被正确的拟合了。那么是不是我们找到了一个最好的结果呢?其实不然,拟合training set只是我们的手段,我们的目标是得到一个具有很好泛化能力的函数,来预测新的数据点。由图1.4的M=9可以看到,和真实曲线(绿线)相差很远,这里就是一个过拟合的问题(over-fitting),可以说是机器学习里面非常重要的一个问题。

如果记录下均方根误差,root-mean-square error

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可以得到图1.5的示例,M到了一定阶段以后在test数据上的error就会显著增大了,我们理解成过拟合了!

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我们再来简单讨论一下over-fitting的问题。造成over-fitting的因素很多,我个人理解有两点是很重要的,(1)模型太复杂;(2)数据太少。

上面的例子说明了,当我们用M=9的时候,模型对于原始数据来说研究太复杂了,但是也可用是因为数据点太少造成过拟合的。看图1.6,当数据点显著增多时,过拟合问题减少了很多!所以,很重要的一点是,训练样本的足够多以及模型的合适。不过训练样本太多也有其他我问题,比如欠拟合,以及训练不动(- -),这些这里就不谈了。

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Machine Learning方法中很重要的一类是正则化,regularization,具体会在以后的章节中仔细介绍。这里给一个直观的理解。最常用的正则化项是约束参数的模,在公式(1.2)对w做约束得到:

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如果y是线性方程的时候,公式(1.4)就是ridge regression了。通过图1.7,我们可以看到改变 的数值可以对模型产生巨大的影响。当依然是用M=9的时候,加入在正则化项就可以比较好的得到拟合了。当然,新问题又来了,怎么确定新引入的参数呢?这又需要一些其他的知识,常见的做法是建立一个validation集合,用来验证参数的选取。后面介绍model selection的时候会讲到一些。

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好了,第一小节就介绍到这里,第一章的风格是直观上介绍一些问题,以及给出一些解决方法。对于machine learning 入门的同学是非常好的。

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