numpy.cov() 计算协方差矩阵

在PCA中会用到，记录一下

numpy.cov()的作用是计算协方差矩阵，下面给出几个例子

>>> x = np.array([[0, 2], [1, 1], [2, 0]]).T
>>> x
array([[0, 1, 2],
       [2, 1, 0]])

>>> np.cov(x)
array([[ 1., -1.],
       [-1.,  1.]])

>>> x = [-2.1, -1,  4.3]
>>> y = [3,  1.1,  0.12]
>>> X = np.vstack((x,y))
>>> print np.cov(X)
[[ 11.71        -4.286     ]
 [ -4.286        2.14413333]]
>>> print np.cov(x, y)
[[ 11.71        -4.286     ]
 [ -4.286        2.14413333]]
>>> print np.cov(x)
11.71

官方文档：http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.cov.html