LDA主题模型学习笔记2：求解隐变量和模型参数（EM思想）

    上一篇《LDA主题模型学习笔记1：模型建立》中，我们已经对一个文档集的生成过程建立了三层的LDA主题模型，模型参数是 α,β ，引入了隐变量 θ,z ，接下来就是要确定这些参数，也就是参数估计问题。
    原始论文《Latent Dirichlet Allocation》中，作者使用EM算法来估计参数，只是由于模型本身有些复杂，在E-step求解隐变量期望时使用了变分推断，并找到log似然函数的tightest lower bound代替log似然函数，在M-step中用拉格朗日乘数法求解参数 β ，用牛顿方法求解参数 α 。
    由于原始论文中写作顺序是自下而上的，而笔者习惯于自上而下的思路，所以刚开始看变分推断的时候一头雾水，沉迷于细节中无法自拔，在后面看到EM算法时颇有“柳暗花明又一村”之感，而在经典神书PRML中重新温习了EM算法（见《EM算法学习笔记》）之后，才算是理解了作者求解参数的思路。所以要搞清参数求解过程，私以为需要先梳理好这里面的EM思想。

    有文档集 D=[w1,w2,...,wM] ，对D建立LDA模型，其实与生成D的过程是刚好是逆向的。生成D时，我们是对于每一篇document，选择topic，选择word，而建模时，是对于每一篇document，根据观测到的word，来估计它的topic的分布，即为该document建立主题模型。

    所以我们的目标是，找到一个主题模型，它生成我们所观测到的word分布的概率最大，这样就成了一个最大似然问题，log似然函数如下：

l(α,β)=∑d=1Mlogp(wd|α,β).

       我们希望找到合适的 α,β 来使这个似然函数最大化。不能直接用最大似然方法求解的情况下，我们使用EM算法。

E-step
       首先我们要求隐变量 θ,z 的期望，隐变量的后验概率可以计算得到：

p(θ,z|w,α,β)=p(θ,z,w|α,β)p(w|α,β)

       不幸的是，这个后验概率很难计算出来，因为在 p(w|α,β) 的概率分布都展开，可以得到：

p(w|α,β)=Γ(∑iαi)∏iΓ(αi)∫(∏i==1kθαi−1i)(∏i=1N∑i=1k∏j=1V(θiβij)wjn)dθ.

       可以看出， θ 对参数 α 有指数幂，且与 β 的乘积要基于隐变量 z 求和， θ,β 之间存在耦合关系，因而对两个参数求导都不能消掉它，所以无法计算上述对于隐变量的边缘分布。

       所以作者考虑变分推断的方法。简化原先的LDA模型，找一个与原来不能直接求解的后验概率等价或近似的分布q，这个q要好解，一般比较简单粗暴的方法就是直接假设q中 θ,z 相互独立。
对原模型去掉 θ,z,w 之间的边，删掉 w ，这样 θ和z 就相互独立了。
模型图：

从模型中可以得出 θ,z 的分布q：

q(θ,z|γ,ϕ)=q(θ|ϕ)∏n=1Nq(zn|ϕn),

       新分布中引入了两个变分参数：Dirichlet参数 γ ,多项分布参数 (ϕ1,...,ϕN) 。我们要用q来代替p，当然希望q与p越近似越好，所以对于q的确定，也就是 γ,ϕ 的选取，我们的目标是如下的一个优化问题：

(γ∗,ϕ∗)=argmin(γ,ϕ)D(q(θ,z|γ,ϕ)||p(θ,z|w,α,β)).

       这里引入了两个分布之间的KL Divergence来度量两个分布（p,q）的相似度。

       然后用变分推断算法迭代得到最优的变分参数 (γ∗,ϕ∗) ，这样就等于已经确定了分布q，也就可以拿 q(θ,z|γ,ϕ) 来代替后验概率 p(θ,z|w,α,β) 。
       并且在用变分推断求解上述优化问题时，作者还通过使用Jensen不等式，找到了原log似然函数 logp(|α,β) 的一个tightest lower bound： L(γ,ϕ|α,β) ，用它来代替原log似然函数。
       具体步骤见《LDA学习笔记3：变分推断算法》

M-step
       这一步，我们根据E-step求出来的 (γ,ϕ) ，最大化 L(γ,ϕ|α,β) ，求解模型参数 α,β ：用拉格朗日乘数法求解参数 β ，用牛顿方法求解参数 α 。
       具体步骤见《LDA学习笔记4：求解模型参数》

       主要参考资料《Latent Dirichlet Allocation》