拓端tecdat|R语言GJR-GARCH和GARCH波动率预测普尔指数时间序列和Mincer Zarnowitz回归、DM检验、JB检验
原文链接:http://tecdat.cn/?p=25569原文出处:拓端数据部落公众号在投资组合管理、风险管理和衍生品定价中,波动性起着重要作用。事实上如此重要,以至于您可以找到比您可以处理的更多的波动率模型。接下来是检查每个模型在样本内外的表现如何。以下是您可以做的三件事:1.基于回归的检验——MincerZarnowitz回归这个想法很简单,回归预测的实际(实现)值:现在我们共同检验假设:截