量化学习第八天——获取某类股票
一、get_index_stocks 获取指数成份股
> get_index_stocks(index_symbol, date=None)
获取一个指数给定日期在平台可交易的成分股列表，请点击指数列表查看指数信息
参数
index_symbol: 指数代码
date: 查询日期, 一个字符串(格式类似’20151015’)或者datetime.date/datetime.datetime对象, 可以是None, 使用默认日期. 这个默认日期在回测和研究模块上有点差别:
- 回测模块: 默认值会随着回测日期变化而变化, 等于context.current_dt
- 研究模块: 默认是今天
返回
返回股票代码的list
示例
# 获取所有沪深300的股票
stocks = get_index_stocks('000300.XSHG')
log.info(stocks)
二、get_industry_stocks 获取行业成份股
> get_industry_stocks(industry_code, date=None)
获取在给定日期一个行业的所有股票，行业分类列表见数据页面行业概念数据。
参数
industry_code: 行业编码
date: 查询日期, 一个字符串(格式类似’20151015’)或者datetime.date/datetime.datetime对象, 可以是None, 使用默认日期. 这个默认日期在回测和研究模块上有点差别:
- 回测模块: 默认值会随着回测日期变化而变化, 等于context.current_dt
- 研究模块: 默认是今天
返回
返回股票代码的list
示例
# 获取计算机/互联网行业的成分股
stocks = get_industry_stocks('I64')
三、get_concept_stocks 获取概念成份股
> get_concept_stocks(concept_code, date=None)
参数
concept_code: 概念板块编码
date: 查询日期, 一个字符串(格式类似’20151015’)或者datetime.date/datetime.datetime对象, 可以是None, 使用默认日期. 这个默认日期在回测和研究模块上有点差别:
- 回测模块: 默认值会随着回测日期变化而变化, 等于context.current_dt
- 研究模块: 默认是今天
返回
返回股票代码的list
示例
# 获取风力发电概念板块的成分股
stocks = get_concept_stocks('GN036')
四、get_all_securities 获取所有标的信息
> get_all_securities(types=[], date=None)
获取平台支持的所有股票、基金、指数、期货信息
参数
types: list: 用来过滤securities的类型, list元素可选: ‘stock’, ‘fund’, ‘index’, ‘futures’, ‘etf’, ‘lof’, ‘fja’,‘fjb’. types为空时返回所有股票, 不包括基金,指数和期货
date: 日期, 一个字符串或者 datetime.datetime/datetime.date 对象, 用于获取某日期还在上市的股票信息. 默认值为 None, 表示获取所有日期的股票信息
返回
pandas.DataFrame, 比如: get_all_securities()[:2] 返回:
display_name: 中文名称
name: 缩写简称
start_date: 上市日期
end_date: 退市日期，如果没有退市则为22000101
type: 类型，stock(股票)，index(指数)，etf(ETF基金)，fja（分级A），fjb（分级B）
五、get_security_info 获取单个标的信息
> get_security_info(code)
获取股票/基金/指数的信息.
参数
code: 证券代码
返回值
一个对象, 有如下属性:
display_name: 中文名称
name: 缩写简称
start_date: 上市日期, datetime.date 类型
end_date: 退市日期， datetime.date 类型, 如果没有退市则为22000101
type: 类型，stock(股票)，index(指数)，etf(ETF基金)，fja（分级A），fjb（分级B）
parent: 分级基金的母基金代码