数学建模竞赛—基金投资组合优化及绩效评价问题

阅读更多

呵呵，不错的数学建模竞赛问题，不过这两个问题，都没有统一的答案，关注中，看有什么优秀的解决方法，可以在实际中应用!!!

从20世纪90年代初恢复证券市场以来，我国证券市场已有很大的发展。截至2007年底，A股上市公司已经达到1550家，总市值达到32.71万亿元，相当于GDP的140％。我国证券市场的迅猛成长为证券投资基金的发展创造了条件和空间。20世纪80年代末期，我国的证券投资基金开始萌芽，1998年3月我国第一只证券投资基金金泰基金成立，此后我国投资基金业开始迅速发展。特别是，2001年9月21日管理层批准了第一只开放式基金——华安创新基金以来，基金业更是得到空前发展，截至2007年底，基金投资账户数超过1亿个，59家基金管理公司共管理基金340多只，基金总规模超过2万亿份，资产净值达到3.31万亿元，基金规模和净值分别为年初的2.8倍和3.8倍。

无论是从基金管理公司的数量看，还是从资产管理规模上看，中国基金业无疑已登上了一个新的台阶。

伴随基金业的迅猛发展，如何对基金进行有效的投资组合优化管理，以及如何对基金进行有效的绩效评价，无论是对基金公司、投资者，还是对监管当局来说都具有非常重要的意义。

问题一（基金的投资组合优化问题）

假如你是某只证券投资基金的基金经理，面临诸多投资工具，如股票、债券、期货等，将如何确定最优的投资决策?请建立模型，并进行分析和说明。

问题二（基金绩效评价问题）

建立证券投资基金的绩效评价模型，选取样本基金（至少5只以上）进行实证研究，并对模型和结果进行分析。（数据见附录）。

注：（1）问题一可不用进行实证研究。

（2）问题二中仅给出了15只样本基金的单位净值和累计净值数据，所需基金其它数据可以在：http://www.cnfund.cn/（中国基金网）、http://www.etf88.com/（易天富基金网）等网站查询。

（3）问题二中，也可不采用附录中所给样本基金，自行选择其它样本基金进行实证研究。