如何生成3分钟，5分钟，n分钟K线数据

这里讨论的不是如何画k线，而是如何生成特定周期k线的最高价，最低价，开盘价，收盘价。
在vnpy的vn.trader的ctaDemo中，群主大人给出了生成1分钟K线的数据的方法：只要tick.datetime.minute不同就是一条新的K线。
但怎么生成3分钟，5分钟，10分钟，15分钟的k线呢？
从群里的讨论，目前有两种方式：

1、利用tick.datetime.minute， 如果 tick.datetime.minute 能被3，5，10，15整除（也就是余数为0），那么就可以是一条新k线。
tickMinute  % 3 == 0
tickMinute  % 5 == 0
tickMinute  % 10 == 0
tickMinute  % 15 == 0
对于期货来说，这种方法到15分钟就为止了，因为期货有中间休盘时间，上午的10：15-10：30。所以15分钟以上的时间周期，要看你的策略需要的是什么样的K线。

2、利用pandas.resample
既然已经知道1分钟的k线了，那可不可以在1分钟的基础上来计算出其他时间k线呢？当然可以，请使用较新版本的pandas:
假设df为：

1.                        Open    High     Low   Close  Volume
   
2. Date                                                       
   
3. 1999-01-04 10:22:00  1.1801  1.1819  1.1801  1.1817       4
   
4. 1999-01-04 10:23:00  1.1817  1.1818  1.1804  1.1814      18
   
5. 1999-01-04 10:24:00  1.1817  1.1817  1.1802  1.1806      12
   
6. 1999-01-04 10:25:00  1.1807  1.1815  1.1795  1.1808      26
   
7. 1999-01-04 10:26:00  1.1803  1.1806  1.1790  1.1806       4

复制代码

5分钟的：

1. ohlc_dict = {                                                                                                             
   
2. 'Open':'first',                                                                                                    
   
3. 'High':'max',                                                                                                       
   
4. 'Low':'min',                                                                                                        
   
5. 'Close': 'last',                                                                                                    
   
6. 'Volume': 'sum'
   
7. }
   
8. 
   
9. df.resample('5T', how=ohlc_dict, closed='left', label='left')

复制代码

其他的时间周期，修改一下就好了。
以上参考了群里的讨论，以及 http://stackoverflow.com/questio ... h-python-and-pandas