Logistic Regression 为什么用极大似然函数

1. 简述 Logistic Regression

Logistic regression 用来解决二分类问题，

它假设数据服从伯努利分布，即输出为 正 负 两种情况，概率分别为 p 和 1-p，

目标函数 hθ(x;θ) 是对 p 的模拟，p 是个概率，这里用了 p＝sigmoid 函数，
所以 目标函数 为：

为什么用 sigmoid 函数？请看：Logistic regression 为什么用 sigmoid ？

损失函数是由极大似然得到，

记：

则可统一写成：

写出似然函数：

取对数：

求解参数可以用梯度上升：

先求偏导：

再梯度更新：

常用的是梯度下降最小化负的似然函数。

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2. 先来看常用的几种损失函数：

损失函数	举例	定义
0-1损失	用于分类，例如感知机		预测值和目标值不相等为1，否则为0
绝对值损失
平方损失	Linear Regression		使得所有点到回归直线的距离和最小
对数损失	Logistic Regression		常用于模型输出为每一类概率的分类器
Hinge损失	SVM		用于最大间隔分类
指数损失	AdaBoost

几种损失函数的曲线：

黑色：Gold Stantard
绿色：Hinge Loss中，当 yf(x)>1 时，其损失=0，当 yf(x)<1时，其损失呈线性增长（正好符合svm的需求）
红色 Log、蓝色 Exponential： 在 Hinge的左侧都是凸函数，并且Gold Stantard损失为它们的下界

要求最大似然时(即概率最大化)，使用Log Loss最合适，一般会加上负号，变为求最小
损失函数的凸性及有界很重要，有时需要使用代理函数来满足这两个条件。

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3. LR 损失函数为什么用极大似然函数？

1. 因为我们想要让 每一个 样本的预测都要得到最大的概率，
   即将所有的样本预测后的概率进行相乘都最大，也就是极大似然函数.

2. 对极大似然函数取对数以后相当于对数损失函数，
   由上面 梯度更新 的公式可以看出，
   对数损失函数的训练求解参数的速度是比较快的，
   而且更新速度只和x，y有关，比较的稳定，

3. 为什么不用平方损失函数
   如果使用平方损失函数，梯度更新的速度会和 sigmod 函数的梯度相关，sigmod 函数在定义域内的梯度都不大于0.25，导致训练速度会非常慢。
   而且平方损失会导致损失函数是 theta 的非凸函数，不利于求解，因为非凸函数存在很多局部最优解。

什么是极大似然？请看简述极大似然估计

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学习资料：
https://zhuanlan.zhihu.com/p/25021053
https://www.cnblogs.com/ModifyRong/p/7739955.html
https://zhuanlan.zhihu.com/p/34670728
http://www.cnblogs.com/futurehau/p/6707895.html
https://www.cnblogs.com/hejunlin1992/p/8158933.html
http://kubicode.me/2016/04/11/Machine%20Learning/Say-About-Loss-Function/

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