量化交易策略之London Breakout策略

交易原理：

    该策略只适用于外汇市场，英镑对美元的日内交易。对于其他市场，该策略可能无效。策略是基于区间突破的原理，且专门为伦敦早盘设计。首先，我们来看一个图：

    上图是全球24小时，基于格林威治（GMT）时间的各外汇主要盘的开盘时间。从8点伦敦早盘的开始，到和美洲盘的重叠，这段时间是全天交易量最大，流通性最好，点差最小的时段。因此，这段时间最有可能发生大的行情。我们的策略就是为这段时间设立的。

交易策略：

1. 在GMT 06 am至 07 am之间，观测英镑对美元（GBP/USD)的走势,确定该波段的最大与最小值，以及波幅。这就构成伦敦早盘的突破区间，其高点和低点就是区间的上下轨。由于这段时间是Frankfurt和London主要盘开盘前的关键时期，这段时间的走势将确定一天的整体基调。在接下来的时间，一旦该区间被突破，在伦敦盘和紧随其后的美洲盘的推动下，将可能伴随很大的行情。

2. 从GMT 08 am伦敦盘开盘后，我们使用5分钟线。如果一条K线的最低价高于上轨，且其后一根K线也在上轨上方收盘，我们做多；如果一条K线的最高价低于下轨，且其后一根K线也在下轨下方收盘，我们做空。

3. 设定止损：我们使用固定点位的止损。点位的却额定为20个pips和突破区间波幅的最小值。

4. 设定目标赢利（take profit）：target设在成交价的上方（或下方)20pips。如果该目标已经触及，我们将止损位移至成交价，并改为跟踪止损。

5. 若3小时内交易尚未止损离场，强制离场。若离场时触及区间另一侧，反手。

6. 为了提高信号质量，使用波动率的过滤。若最近N周期的波动幅度过低，不进场。

7. 每日最多N次交易。

原文地址：http://www.liangyee.com/study/c/London_Breakout%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%AD%96%E7%95%A5