战胜人性建立正确交易模式

拥有一个可以持之以恒执行，并能盈利的交易系统的才是一个成功的交易员，并不在于他有多聪慧过人，多英俊潇洒。交易系统并没有听上去那么复杂，其核心无外乎就是“信号”，最主要的四点：根据什么样的信号下单，根据什么样的信号准备入市，根据什么样的信号平仓，根据什么样的信号规避风险。什么是完善合理的盈利系统？我们要做的是将这些单独看来并非多么准确的信号整合在一起，达到较小风险较大效益。

我在这个市场和自身上观察到的一个普遍现象，不是所有人都愿意按照道理来做，虽然人人都懂，因为这些道理在对人性本身做挑战，想在市场上取得成功，就要战胜自身的缺点，相信在各位的账户里一定表现的淋漓尽致。

因为我们要保持交易的连贯性，所以从某种程度上来说，一个交易系统是固定的，据什么样的信号下单，依据什么样的信号平仓。一定要记住墨守成规的第一条：保证你系统信号的连贯性，我们要做到账面亏损小于账面盈利，这样剩下的才是口袋利润，我们无法知道的就是下一次信号是不是准确的，所以一定保证你系统信号的连贯性。

然而很多人挂在连贯性上，这涉及到下一个问题：缺陷。无论你是否承认，我都能肯定，你的初始系统一定有非常大的可能危及账户安全的缺陷；何出此言？想要确保自己规避风险，不能单单靠保持连贯性的交易方法，也许在一段时间内有非常可观的盈利，但当走势改变了既有模式之后，比如：从盘整到单边，或者更可怕的，从盘整到看似单边其实是更大范围盘整的走势；为什么叫初始系统，因为此时它已经不能保证盈利了。

系统分两种：趋势系统和盘整系统，趋势系统的缺陷，就是一点一点打磨你心血的盘整，盘整系统的缺陷，就是单边，到此刻为止，我还没发现谁的个人系统可以同时兼顾这两种走势；依据自己的个性挑选一套，才是一个真正的交易员，然后就要完备系统的剩下两条：

依据什么样的信号准备入市，什么样的信号规避风险，趋势系统回避盘整中反复的假信号就必须有个极限值，盘整系统来规避可能到来的单边也必须有个极限值。这个问题是一个真正的门槛，规避趋势系统的缺陷就是利用时间，规避盘整系统的缺陷就是利用价格，这是目前为止我能给出的最好答案。此答案只是一个思路，仅作参考。盘整和趋势是交替的，这一点可以确定，请记住一成不变的第二条：像波的传递一样，价格波动的幅度也是这样，永远是在扩张，盘整交易系统要规避的就是价格的扩张状态，而收缩中前进的趋势交易系统要规避的就是价格的收缩状态。

同时也传递给你另一个信号：价格运行的频率在一段时间内是固定的，如果趋势正在改变：加速，减速，盘整，说明脱离了这个固定的频率。加速和减速对趋势交易者来说是无所谓的事情，但盘整的出现，就大事不妙了。具体操作因人而异，而且因事而异，因时而异。一成不变的第三条：人性集合的市场，在贪婪与满足之中上上下下，会在此之中致人死地。这两个品性看似矛盾，实际在我们每个人的心中存在着，贪婪有兴奋的，有恐惧的，满足有安慰的，有微小的；可不管怎样，这两点的矛盾，导致我们无法坚持自己在入场前的思路，在清醒时候明明白白看清的一些形势。单子浮亏时，我们是坚信价格还能回来，还是立即止损平仓。一波上升中，我们是忽视可能出现的高高低低的反复，向更大的目标进军还是应该及早平掉以有利润。很多时候你会发现，无论怎么改变阵营怎么做，结果就是你都错了。止损后的价格一飞冲天，忽视的反复却打了平价，平掉的利润继续上升，坚信的洗盘确是高位换手……如果想坚持系统，想稳定盈利，这一切就要你自己来思考了，注意贪婪和满足的平衡就是我们要做的。不想造成你无法言传的烦恼，就要避免任何一方的兴奋过度。

接受了几百年考验的这三个一成不变，任何时代交易者的成功或失败的实际中，都可以看到他们的影子，不管一天的波动是十点还是一百点，无论是纸带报价机还是电脑，都不曾改变过。成功的根本是什么？在面对市场，也就是面对你自己时，严格律己，改正缺点，不说谎言。三个一成不变，分别从市场，交易，人性的角度指明了一条成功交易的康庄大道，这是个基石，要你自己走好后来的路，那些走向光明的成功者，都是从这个起点开始，你的剑和盾就是悟性和信心，用他们战胜路上一个个人性的黑暗吧！

国信证券 量化投资

免责声明：以上内容均来自互联网，仅供学习交流之用，版权归原发布者所有，内容未经证实，仅供参考。