一般来说凸优化(Convex Optimization, CO)中最一般的是锥规划 (Cone Programming, CP)问题, 最简单的是最小二乘（Least Square, LS）问题。
在介绍这些问题之前， 有一个前提概念，就是矩阵的四个子空间， 参考“矩有四子”。
引子
你知道Johann Bartels是谁么？ 不知道吧？他是一个数学教授。 有一天， 他的邻居生了个第三个男孩， 这个男孩长得很可爱， 有一次在数学课上， 很快算出了1+2+3+...+100的那位， 对的，这就是高斯（Gauss），有一天这个孩子在门口看书， Bartels觉得特别可爱，就走过去闲聊了几句， 看他看小学数学书， 就考了下下， 发现这个男孩看书思考的特别深入。 然后， 就给他闭门开数学小灶， 并且在他14岁的时候， 带着他去见了当地的一个公爵， 说服他出一大笔钱让这个男孩深造。 在这个男孩大学学完了，牛顿（Newton）， 欧拉（Euler）和拉格朗日（Lagrange）的工作后， 就一发不可收拾的成为了那个神一样的高斯。 学成完成后，这个公爵依然继续提供高薪高楼供那个男孩继续研究。 你看， 有一个数学家的邻居是多么重要呀， 现在知道学区房为啥在哪个国家都那么贵了吧？
Johann Bartels
从高斯说起
生活离不开高斯（Gauss）， 好多人都不知道高斯的名字，Carl。 大部分人知道马克思（Marx）也叫类似的名字，Karl。 一个你天天用， 却感受不到， 你一个你天天感受， 却用不到。 我最喜欢这幅高斯的画像了， 像似无数的点突然间聚出一个神一样的高斯。
对的， 高斯一不小心发明了最小二乘法（Lease Square， LS）， 后来根据最小二乘法和均值最优， 高斯推导出了高斯分布（Normal Distribution）， 然后又根据高斯分布说明最小二乘法的价值，自圆其说。
LS， 最小二乘法的由来
还是从高斯发明最小二乘法说起， 高斯发现，均值一致广泛的天文学家们用来进行数据处理， 那么就是说均值是对一组数据最好的估算。 高斯试图理解为什么会这样， 对的， 这就是那个小男孩特别厉害的地方， 必须懂为什么，才肯放弃。 高斯做了如下推导：假如有一组数据b1, b2, .., bi, .., bm的数据，均值是最优的。
那么， 存在一个函数，在均值（Mean）点的导数为零。利用最简单的线性假设进行推理：
然后可以推导出目标函数的公式：
再反过来进行设定， 优化目标，就合情合理了， 这就是误差为什么是平方项的简单由来：
有了这个误差的目标公式， 高斯进一步推广到参数求解中：
通过类似的方法可以进行推导， 求导为零。
然后进行分解合并同类项：
利用矩阵表示：
这就是最小二乘法了， 最优解等于系数矩阵的伪逆和b的乘积。
这就是高斯对平均值深入的想了一下的结论， 然后他再深入想了一下，就是高斯分布了。 因为和这里的主题不太相关，大家可以参考Rick Jin的“正态分布的前世今生”， 或者“66天写的逻辑回归”。
有人说了， 如果当初大家用的最优值不是均值， 是不是就不一样了， 对的。 当最优值选择的是中值（Median）：
利用subgradient的思想，就可以得到目标函数的公式。
直接写成如下公式：
LS， 最小二乘法的 几何意义
在讨论几何意义之前需要理解一下线性代数子空间的含义， 参考“矩有四子”。
前面给定了最小二乘法是怎么推导出来的， 也知道了均值的意义。 我们来看最小二乘法直观上的意义。
二维平面
从不可以求解的角度，因为原来的公式不可以求解， 那么希望找到其中可以求解的部分划分出来。 这样就导致有个偏差e。
因此要求这个偏差最小。 如果在二维空间里面看， 就是找一个直线， 使得线上点在垂直方向到b的距离的平方和最小。这个垂直距离叫Vertical Offset。
如果把平方利用面积表示， 那么就是画出一个个正方形， 要求全部正方形的面积最小的直线（黄色区域）。
高维矩阵
如果扩展到高维空间， 因为 Ax = b 不可解， 因此我们将 b 投影到矩阵A的两个垂直空间：列空间 Col（A） 和 左零空间Null ( A^T )上， 这样可以得到p向量和e向量。 然后这个p向量点在行空间Row（A）里面的点就是要找的最优解。
我们再来看细节，先看为什么b要投影?因为Col（A）是Ax对应所有可能空间， 但是b不属于Col（A）， 所以Ax=b无解
为什么要投影到垂直空间? 因为这样得到偏差 e 是最小的， 根据列空间 Col（A） 和 左零空间Null ( A^T )垂直，刚好e属于Null ( A^T )。
我们再来看整个过程，把列空间记为R(A) ，左零空间记为N(A*)。
那么， 就可以把b-Ax也投影到这两个空间中。
因为
并且
， 所以两者之差也属于列空间。
在根据
两个空间垂直， 那么我们根据勾股定理：
因此， 如果我们找到x刚好投影到bR， 那么直接得到如下表达式。
这样，我们要最小化 b-Ax 的模，等价于最小化bN， 而前面已经说明了bN是投影最小了。
那么如何求解这个x呢？ 我们把Ax = bR代入进去：
然后在根据左零空间的性质， 两边左成A*（A的转置）
这样我们得到：
这样我们通过几何含义得到了和最小二乘法代数求解一样的结论。
我们再从代数的角度来验证一下整个流程。 根据结论：
那么可以得到
那么， 展开
那么， 我们知道最小值达到的情况就是让第一项为零。
再总结一下整个流程， 任意一个向量Ax=b， 因为b不属于Col（A），所以无解， 因此需要分解到Col（A）一个分量求解， 但是要求另外一个分量e最小。
LS， 最小二乘法的 扩展
偏差的扩展 （offsets）
前面在几何意义时候说了， 标准的最小二乘法是竖直的偏差Vertical Offsets。
垂直偏差 （Perpendicular ）
除了标准的最小二乘法外， 还有更多扩展， 譬如垂直的偏差Perpendicular Offsets。 垂直偏差的目标公式比较简单， 直接基于竖直边和垂直边的比例为1+b^2 : 1来进行处理。
水平偏差 （Horizontal ）
甚至还有水平偏差horizontal offsets。
对于这种情况， 需要把目标公式修改成如下：
这里我们着重解释了一下目标公式， 有了目标公式， 求解一般来说就是拉格朗日Larange问题了。
权重的扩展
带权重Weighted LS, WLS是广义Generalized Least Squares, GLS的一个特例， 根据前面提到的，最小二乘法同正态分布的关系。 可以很容易得到一般解， 当把误差的分布修改成协方差情况， 就是带权重的最小二乘法了，通过分解替换， 又可以得到一般的LS， 这样再把替换直接代入结论， 就得到GLS的解了。
非线性扩展
大部分扩展都是利用泰勒（Taylor）公式来做不可解部分的近似，所以基本两个要点：
求解 参数变化（Δ θ）： 因为非线性， 你不能求解出θ的完整解（Close form）， 所以你求解目标变成了求解小的变化量
通过 Taylor 求解导数： 因为前面参数求导用的是Δ θ，所以目标表达式也会利用Taylor展开，基于上一次的目标量Δ f( θ (k+1) ) = f'(θ (k))
对于非线性Non-linear LS, NLS来说， 也是类似的， 在目标一致的情况， 首先对Δ θ和Δ f进行构建。
其次， 将目标里面的部分进行改写。
最后进行目标求解：
同时还可以进行加权扩展（Weighted）。
需要注意的是， 对于矩阵的一阶导数，Jacobbian矩阵， 和二阶导数Hessian矩阵，会经常遇到， 形式如下：
小结，从高斯说起， 我们描述了最小二乘法（LS）的由来和一般性扩展。 下次， 我们会讲述线性规划（Linear Programming, LP）的问题， 再次强调， 我们主要介绍概念的东西。
参考：
http://www.weibull.com/hotwire/issue10/relbasics10.htm
http://mathworld.wolfram.com/LeastSquaresFittingPerpendicularOffsets.html
https://www.unc.edu/courses/2010spring/ecol/562/001/docs/lectures/lecture9.htm