先无耻贴图，刚参赛两个月都侥幸进前百。应康神要求写一个进阶篇
行为金融学把后悔分为作为后悔与不作为后悔。同样是后悔，程度却不一样。
常人交易中无法克服的人性弱点，就通过程序化交给机器来解决，规避了捶胸顿足的悔恨。
没有固定盈利交易模式的不成熟交易者，追涨杀跌，无法正视亏损和无法把握利润奔跑是常态。
盈利的方法有很多，不过选择了程序化交易，也要关注其中的陷阱。
在这里不再累诉曲线拟合，滑点偷价，数据清洗等这些常见问题。我想更多地讲一下实盘交易中存在的细节问题，这些小问题却是会产生大的影响（注：以赢智平台为例）。
一：成交。
初级交易者常用的K线走完后下单模式，是公认的趋势模型中回测与实战最接近的模式，也是最稳定的模式。但是也存在很多问题。
k线走完后下单，常遇到的小节休息，白盘夜盘。这时候间隔时间段的消息容易造成天量的爆力拉升或者打压。k走完后下单，已经无法以触发价下单。如果以市价挂单那么必然造成巨大的滑点。间隔开仓出现的几率过大，那么如何规避呢。
两种模式：小节k，提前走完。每一根k都提前走完。
同理，资金助推时候导致的涨跌是无规律的，k提前走完也会有几率碰到，但是相比小节或者隔夜来说，几率大大减小。
进一步探讨，是不是说让k提前走完就把这个事情解决了。不，k提前走完依旧有陷阱
例如：两小时周期k，提前一分钟走完。在最后一分钟的时候若发生异动，提前走完k是无开平仓信号。但是最后一分钟走完后，开平仓信号就来了。
这个问题怎么解决。我想更多地就是在平仓的条件上附加上更多地过滤。
例如我常常看到一些新人的策略常用的上下穿。cross函数
会出现，k线走完前，没有上下穿过程序规定值。但是最后一分钟的暴动造成了上线穿。那么第二根k出来的时候，就已经是上下穿后的状态了。本应平仓或开仓的函数已经无法实现了。这怎么办，必须根据各自的策略增加开平仓的过滤条件，自己撸代码。
关于说k提前走完的问题，可能会涉及到的与真实触发价不同，造成滑点的问题。
既然日内波动是无序的，那么k提前走完有正向滑点自然也会出现反向滑点。这个概率也是55开的。只要交易样本够多， 你会发现，这也是平衡的。
二：策略与心态
见了很多单策略的报告大神，信心满满一年10倍。结果大部分都没超过三个月就挂了
先不阐述程序化最难的坚持问题。我从来就不用海龟策略，我自知没那份忍耐力。
那么问题来了，当一个回撤度较大但是是超级高收益的策略摆在面前时，到底能不能用。
答案是肯定能用。但是不能单独用
单策略，就算是十倍策略。你首先关心的应该是回撤周期与深度。因为你无法保证当前点入市是不是就站在了山顶上。行情的不可控，甚至可能会产生超过历史最大幅度的回撤。
心态好一些的，在面对六个月持续回撤上估计也会被折磨得怀疑人生。
这就是为啥我们一直强调的。多策略。
当然最好的状态是：多品种，多周期的多策略对冲。
我放几张实盘的回测图吧：
我是做单品种螺纹钢的，原因简单。不是我牛逼，而是我做不好其他的，其他的品种连续性不够，对我的策略适应不好。
那么我还是能够从多策略，多周期下手。多策略并行并不能提高收益率，但是却能够平和心态。一个相对完善的策略，必然是能够适应多种时间周期的，不然就得考虑是否拟合了。
那么一个策略分出3个周期应当不难，实在不行就大小周期使用共振。
这样我们只需要写出3个不同的基础策略。就可以分出9个策略。
这样的情况下，常常会出现多空对锁，一来减小权益波动。二来平和心态。三来减小资金风险度。
寻找圣杯的路很长，可能走了很多弯路，可能跳了不少坑，就写到这里吧。