量化经济学，需牢牢抓住两个维度

5月27日，CERM风险管理师《金融衍生品工具》、《合同风险管理》与《保险风险管理》如期在哈尔滨工业大学深圳举行。高慧老师用严密的，深入分析了系统的金融风险管理工具，到位又极具深刻地讲授，让同学们收获很大，同时课程的信息量巨大，很多不具备金融专科的风险管理同学对于此课程表现出明显的不适应。

这种不适应是学习过程由于走出自己以往知识边界后产生的不舒适，可以说，如果说这个无法做到醍醐灌顶的效果的话，起码让在场的风险管理师同学震撼了，愣住了！

很多前来上课的法务、财务、审计风险管理岗位的同学都深刻地理解到，风险管理体系中，核心的量化风险管理和量化金融知识是硬功夫， 需要基础数学、统计、数学分析以及计算机、信息化等相关领域的知识，当然了对金融工具的熟练掌握程度，起码是不要停留于概念的，概念和原理只是基底。

如果我们抓住核心，什么是背后的逻辑呢？

通过听课我认为量化金融的概念，建立在两个维度上，只有了解时间维度和空间的关系，才有可能体现量的变化是如何腾挪的。而量的变化，总和是不变的，这是一个通过时间和空间的调整，归零的游戏。

课后老师也针对同学的知识补充要求，推荐了书单。