商品期货--顺大势逆小势策略之代码实现及可行性分析

• 前言

资产配置多元化是投资的唯一免费午餐 —— 马克维茨。

在市场中有两种策略：趋势策略和震荡策略。趋势追踪策略的特点在大行情的波动段找到有效的交易信号。而震荡策略则是一种反趋势策略，一波大幅上涨后容易出现下跌，而一波大幅下跌后容易出现上涨。

如果只单纯的因为涨多了就去放空，或跌多了就去作多，这样是没办法获利的，还很容易亏损。但是这不代表逆势策略一无是处，特别是在策略组合中，逆势策略是不可缺的一种策略，在组合中不需要逆势策略输出多少利润，只要长期下来打平或小赢就已足够。因为在策略组合中，可以有效降低整体组合的波动率。

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• 策略核心逻辑

  • 进场：顺大势，逆小势。运用了双重趋势判断，基本趋势判断标准为长期均线，次级趋势判断标准运用了随机震荡指数，二者完美结合，确定进场点。

  • 离场：随机指数反转止损；基本趋势反转反手。

• 策略优势

  • 优势一：参数少，敏感低

    核心参数只有3个，可优化空间很小，避免过度优化。且参数敏感度极低。

  • 优势二：胜率高，可用于加仓模型

    除了固定仓位外，还可以扩展为加仓版本，效果更佳。

  • 优势三：高普适性

    适应商品期货市场大多数品种。

• 测试环境

  • (1)、测试品种：螺纹钢、橡胶、棉花、PTA、铁矿石、聚丙烯、棕榈油、塑料、焦炭、焦煤。

    

    测试品种

  • (2)、测试时间：2015年至今。

  • (3)、测试费用：手续费0元，开平仓各2跳滑点。

  • (4)、资金配比：每个品种各10万，固定1手（采用非复利方式）。

  • (5)、测试说明：K线走完发单。无任何未来函数、偷价、过度优化、跨周期调用、分段优化等行为。

• 主要代码

主要代码

• 绩效展示

螺纹钢30分钟

棉花30分钟

橡胶30分钟

PTA30分钟

棕榈油

• 干货为什么要分享

  我们旨在改变当前量化圈无干货，交流闭塞, 骗子横行的现状，打造一个更纯净的量化圈子。

  这个世界从来没有人创造知识与理论，它们只是早已存在等待我们发掘。

  分享是一种态度，更是一种智慧！

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  • [BotVS 教学视频 1-2 : [平台概览]

    视频

• 特别提示

  市场有风险，投资需谨慎。本策略仅供研究与学习用途，过去的绩效并不代表未来。

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