时间序列模型之指数模型(Holt-Winters Model)

今天学习了一下时间序列模型中的指数平滑模型。
时间序列数据的常用模型包括：Holt-Winters Model以及著名的Arima Model。
时间序列模型一般包含3种components:

1. Trend Component
2. Seasonal Component
3. Irregular Component
   分别用来捕捉趋势、季节项和随记误差项。
   进而可以想到两种对各种成分的组合方式，分别是相加模型和相乘模型，也就是对这三种成分以相加or相乘的方式组合起来，形成最终的模型。

以下链接就是对Holt Winters Model的一个说明，并且附有R in action上的代码。公式是以相加模型进行说明的，不过代码是可以实现任何一种模型的，包括相加和相乘的混合模型。
Hold-Winters Model