一位美女交易员的日内交易方法（值得一看）

不让投资人孤独成长

作为一个稀有的女性交易员来说，浅谈一下我对日内交易的认识和做法。

我大学本科读的是金融，研究生读的是金融工程，偏衍生品方向。更多的在做程序化和算法交易，对于期货日内交易也研究过一些交易系统和算法。

其实期货日内交易的量化要做到盈利并不容易，相比趋势跟踪来说，日内交易系统失败率更高。主要是期货日内交易中的随机性太大，一些基于概率和蒙特卡洛的算法虽然有足够交易次数的作支撑，但是条件基础的多变性导致算法的生命周期非常短。

从一个策略构思，到封装成算法，再到回测，再到模拟测试，最后在实盘测试，这一个长的周期中，市场结构有略微的改变可能这个算范还没有到实盘运用就会被淘汰了。

在我这几年接受过和研究出来的期货日内交易系统大概有400多个交易系统，而从研发到目前还能够稳定获利的，不超过5个。当然我这里是如果资金回撤超出20%以上的我就被认定为失效的策略。

​从成功的期货日内交易系统来看，我总结出几个特征，仅供参考：

1、特殊品种特殊策略

很多日内交易系统只能够在某个或者某几个同类型的期货品种上使用。例如我曾经研究出的一个橡胶期货的交易的系统，再不做优化的情况下，年华收益能够达到300%，但是放在螺纹钢上几乎年年是亏损的。国内期货品种的波动性不同，几乎没有一个系统能够通用所有交易品种，特殊产品特殊用法。

2、算法精简生命力强

能够存活一年以上的日内交易系统，我发现大都十分简单。条件越多，一旦市场架构发生微妙的变化，就会将交易系统置于死地。在日内交易系统量化中，尽量做到精简，减少条件，减少参数，减少变量。我有一个交易系统代码不到20行，一个很简单的计算方式，收益和稳定性远远好于复杂的交易算法。

3、交易品种要有连续性

国内期货交易时间至于为什么分为三段，我一直很奇怪。中间停盘时间，往往会造成跳空的产生。对于日内交易系统来说，跳空是十分不利的。如果有持仓，一旦出现反向的大幅跳空，面临的止损将会被扩大。日内交易止损一般都不会太大，一旦大幅止损最后就会导致交易结果混乱。

以上是我在日内交易系统的一些体会，如有帮助，深感欣慰！！

推荐阅读：

1.一个量化策略师的自白（好文强烈推荐）

2.股票期货经典的量化交易策略都在这里了！（源码）

3.期货/股票数据大全查询（历史/实时/Tick/财务等）

4.三分钟弄明白为什么贝叶斯是量化工作者最常用的工具

5.学习Python有哪些书籍？这里有一份书单送给你

6.江湖中常说的“网格交易法”到底是什么？

7.10种经典的日内交易策略模型思路

8.干货 | 量化选股策略模型大全

9.量化金融经典理论、重要模型、发展简史大全