量化交易策略：期权实盘交易策略Python代码解析
上一篇文章介绍了如何获取期权实时行情数据，在这篇文章中，将深入探讨期权实盘交易策略的Python代码实现，文章分为以下几个部分：
- 代码概述
- 数据获取与处理
- 交易策略实现
- 下单操作
- 定时任务与执行
代码概述
来看一下整个代码的结构。代码主要分为以下几个模块：
option_data: 用于获取期权数据的模块option_backtest: 用于回测交易策略的模块option_order: 用于执行买卖操作的模块util: 包含一些实用工具函数的模块
接下来，将逐个解析这些模块的功能和实现细节。
数据获取与处理
在这一部分，将关注如何获取期权数据，进行时间判断。以下是相关代码片段：
import pandas as pd
from datetime import timedelta
import akshare as ak
def get_min