量化交易策略

http://www.newsmth.net/nForum/#!article/Python/128763

最近程序化交易很热，量化也是我很感兴趣的一块。  
    
国内量化交易的平台有几家，我个人比较喜欢用的是JoinQuant，里面有篇干货贴分享给大家，希望对各位有帮助。  
  
 
  
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量化交易策略 
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价值投资 
成长股内在价值投资：http://www.joinquant.com/post/541 
三一投资管理公司价值选股法：http://www.joinquant.com/post/556 
低估价值选股策略：http://www.joinquant.com/post/586 
  
引起广泛讨论的小市值 
小市值&低股价：http://www.joinquant.com/post/500 
小市值股票轮动策略：http://www.joinquant.com/post/316 
小市值改进-超跌：http://www.joinquant.com/post/479 
持仓1只股票的小市值策略：http://www.joinquant.com/post/346 
持仓10只股票的小市值策略：http://www.joinquant.com/post/347 
低开买（跌停不买），高开卖（涨停不卖）：http://www.joinquant.com/post/440 
小市值策略【收益40000%】：http://www.joinquant.com/post/255 
小市值策略，剔除了停牌，st，*st，加了简单的止损【收益340000%】：http://www.joinquant.com/post/255 
小市值策略的探索性研究（一）：http://www.joinquant.com/post/297 
小市值策略的探索性研究（二）：http://www.joinquant.com/post/335 
小市值策略的探索性研究（三）：http://www.joinquant.com/post/435 
  
技术指标 
乖离率（BIAS）：http://www.joinquant.com/post/586 
STOCH（KD指标）：http://www.joinquant.com/post/176 
上下影线：http://www.joinquant.com/post/7 
简易波动指标（EMV）：http://www.joinquant.com/post/150 
能量潮OBV：http://www.joinquant.com/post/126 
相对OBV指标策略：http://www.joinquant.com/post/439 
指数平滑均线：http://www.joinquant.com/post/14 
Bollinger Bands：http://www.joinquant.com/post/144 
人气指数（AR）：http://www.joinquant.com/post/160 
CCI指标：http://www.joinquant.com/post/219 
布林强盗策略(BollingerBandit)：http://www.joinquant.com/post/147 
双线RSI择时轮动策略：http://www.joinquant.com/post/213 
双因子加指标模型：http://www.joinquant.com/post/399 
  
经典策略 
羊驼1（每天持有收益率前n的股票）：http://www.joinquant.com/post/26 
羊驼2（表现最优入池）：http://www.joinquant.com/post/19 
羊驼3（随机入池）：http://www.joinquant.com/post/20 
羊驼和均线策略的结合：http://www.joinquant.com/post/30 
海龟交易系统：http://www.joinquant.com/post/49 
Dual Thrust 交易策略：http://www.joinquant.com/post/274 
Volume-weighted Moving Average 交易策略：http://www.joinquant.com/post/274 
周规则交易策略（使用分级移动止盈、移动止盈方法）：http://www.joinquant.com/post/274 
网格交易：http://www.joinquant.com/post/539 
滚动复利策略的量化实现：http://www.joinquant.com/post/50 
  
线性回归 
线性回归的趋势跟踪系统：http://www.joinquant.com/post/212 
  
均线策略 
行业龙头股均线（收益率填坑优化版）：http://www.joinquant.com/post/258 
多均线策略：http://www.joinquant.com/post/243 
简单的多均线择时策略：http://www.joinquant.com/post/570 
  
机器学习 
深度学习简介：http://www.joinquant.com/post/408 
支持向量回归SVR：http://www.joinquant.com/post/271 
  
钟摆策略系列 
钟摆理论的量化模型实现：http://www.joinquant.com/post/287 
【钟摆理论2】价值中枢：http://www.joinquant.com/post/457 
【钟摆系列3】单股票价值中枢动态调仓：http://www.joinquant.com/post/477 
【钟摆系列4】多股票市值中枢动态平衡：http://www.joinquant.com/post/505 
  
配对交易 
配对交易-以价格比值为价值中枢：http://www.joinquant.com/post/242 
在配对交易的基础上增加了协整判断：http://www.joinquant.com/post/266 
银行配对交易：http://www.joinquant.com/post/227 
  
Markowitz 
Markowitz with regularization term：http://www.joinquant.com/post/501 
Adaptive Asset Allocation：http://www.joinquant.com/post/388 
带收益预测的Markowitz动态平衡策略：http://www.joinquant.com/post/389 
Markowitz动态再平衡策略：http://www.joinquant.com/post/353 
  
轮动 
银行股低PB轮换策略：http://www.joinquant.com/post/152 
银行pe、pb轮动策略：http://www.joinquant.com/post/587 
指数轮动模型：http://www.joinquant.com/post/451 
二八轮动：http://www.joinquant.com/post/512 
动量度量-ETF轮动：http://www.joinquant.com/post/464 
基于卡尔曼滤波器的银行搬砖：http://www.joinquant.com/post/391 
  
热点分析 
赶上牛市打新股策略好的不要不要的：http://www.joinquant.com/post/265 
举牌概念：http://www.joinquant.com/post/322 
熔断的历史数据统计：http://www.joinquant.com/post/432 
春节红包行情：http://www.joinquant.com/post/432 
如果明天大盘开始反弹，你选哪只股票？：http://www.joinquant.com/post/563 
月底容易暴跌，特别是25日以后！：http://www.joinquant.com/post/57 
  
研究型文章 
线性回归：http://www.joinquant.com/post/56 
线性相关分析：http://www.joinquant.com/post/173 
斯皮尔曼秩相关系数：http://www.joinquant.com/post/170 
过拟合：http://www.joinquant.com/post/194 
参数估计的不稳定性：http://www.joinquant.com/post/209 
模型设定：http://www.joinquant.com/post/209 
回归模型假设的违背：http://www.joinquant.com/post/214 
回归分析：http://www.joinquant.com/post/221 
套利定价理论：http://www.joinquant.com/post/229 
最大似然法（MLE）：http://www.joinquant.com/post/225 
ARCH和GARCH：http://www.joinquant.com/post/304 
多空策略：http://www.joinquant.com/post/281 
动量交易策略：http://www.joinquant.com/post/303 
度量动量：http://www.joinquant.com/post/305 
配对交易：http://www.joinquant.com/post/185 
凸优化(Convex Optimization)介绍：http://www.joinquant.com/post/571 
时间序列波动率估计：http://www.joinquant.com/post/465 
上证指数十年走势：http://www.joinquant.com/post/447 
交易策略中的参数优化问题：http://www.joinquant.com/post/403 
被动型投资：http://www.joinquant.com/post/422 
不同市场对同一指数的追踪：http://www.joinquant.com/post/603 
  
量化缠论系列 
【量化缠论】之分型、笔、线段识别：http://www.joinquant.com/post/425 
【量化缠论】应用之维克多1-2-3法则：http://www.joinquant.com/post/519 
缠论中的线性回归：http://www.joinquant.com/post/427 
笔的新定义-非参数型聚类分析：http://www.joinquant.com/post/433 
  
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量化投资学习资料 
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量化投资经典学习资料下载：http://www.joinquant.com/post/467 
主要包括以下内容的下载地址 
一、python for 量化 
1 像计算机科学家一样思考Python 
2 [Python标准库].Doug.Hellmann.扫描版 
3《Python科学计算》.(张若愚) 
4 用Python做科学计算 
5 利用Python进行数据分析 
6 Python数据分析基础教程：NumPy学习指南（第2版） 
7 NumPy攻略  
7 Python科学计算与数据分析 
8 A Practical Guide To Quantitative Portfolio Trading 
9 Data Structures and Algorthms Using Python 
10 Mastering Python for Finance 
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二、R for 量化 
1 R语言入门 
2 R语言编程艺术 
3 R语言实战 中文版 
4 使用R进行数据分析与作图 
5 Introduction.to.R.for.Quantitative.Finance 
6 Quantitative Trading with R Understanding Mathematical and Computational Tools from a Quant's Perspective 
7 Mastering R for Quantitative Finance 
8 Mastering Predictive Analytics with R 
9 金融数据分析导论：基于R语言 
... 
  
三、Quant Interview Books 
1 150 Most Frequently Asked Questions on Quant Interviews 
2 [Mark Joshi]Quant Job Interview Questions And Answers 
3 [Xinfeng Zhou]A practical Guide to quantitative finance interviews 
4 Frequently-Asked-Questions-Quant-Interview 
5 Heard on the Street Quantitative Questions from Wall Street Job Interviews 
6 The 200 Investment Banking Interview Questions ＆ Answers You Need to Know 
... 
  
四、投资阅读书籍 
1 algorithmic trading winning strategies and their rationale 
2 barra handbook US 
3 Encyclopedia of Trading Strategies(交易策略百科全书) 
4 Inside the Black Box －A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading（2nd.Edition） 
5 NASSIM Taleb-Dynamic Hedging 
6 Options Futures and Other Derivatives 8th - John Hull 
7 Quantative Trading Strategies 
8 Quantitative Equity Portfolio Management：Modern Techniques and Applications 
9 Quantitative Trading How to Build Your Own Algorithmic Trading Business 
10 Quantitative Trading How to Build Your Own Algorithmic Trading Business 
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五、计量经济学 
1 金融计量学从初级 到 高级建模技术 
2 哈佛教材 应用计量经济学 stata 
3 高等计量经济学 李子奈等编着 
4 Analysis of Financial Time Series- Financial Econometrics(2002)金融时序分析 
5 Phoebus J. Dhrymes, Mathematics for Econometrics, 4e 
6 Osborne,Rubinstein-A Course in Game Theory 
7 Model Building in Mathematical Programming(5e) 
8 Hayashi - Econometrics 
9 Gujarati-Essentials of Econometrics计量精要 
10 Akira Takayama - Mathematical Economics 
... 
  
六、研究报告 
1 国信证券金融工程 
2 大券商2016年年度投资策略报告 
3 光大证券 
4 海通证券申 
5 万大师系列 
6 他山之石系列 
7 中信证券 
8 广发证券 
  
视频： 
1 python 
2 R语言基础、进阶、七武器（quantmod、ggplot2....） 
3 金融工程 89集 郑振龙 厦门大学 
4 金融时间序列分析 
  
推荐一些Python入门学习资料（持续添加中...）： 
http://www.joinquant.com/post/467 
  
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量化投资利器Python学习资料 
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【量化投资利器Python】基本语法-数据类型1之列表：   
  http://www.joinquant.com/post/529 
【量化投资利器Python】基本语法-数据类型2之字典： 
http://www.joinquant.com/post/532 
【量化投资利器Python】基本语法-数据类型3之元组、集合： 
  https://www.joinquant.com/post/533 
【量化投资利器Python】基本类库-Pandas入门1-数据结构： 
https://www.joinquant.com/post/534 
【量化投资利器Python】基本类库-Pandas入门2-数据处理：   https://www.joinquant.com/post/535 
【量化投资利器Python】基本类库-Pandas进阶： 
    https://www.joinquant.com/post/550 
【量化投资利器Python】条件与循环-if、while、for：https://www.joinquant.com/post/558 
【量化投资利器Python】神奇的迭代器和解析：https://www.joinquant.com/post/559 
【量化投资利器Python】基本语法-函数：https://www.joinquant.com/post/584 
【量化投资利器Python】基本类库-时间：https://www.joinquant.com/post/585 
  
Talib介绍 
Ta-Lib用法介绍！：   http://www.joinquant.com/post/548 
指标计算和形态识别的编程利器——TA-Lib：   http://www.joinquant.com/post/548 
  
Talib在量化投资中具体的使用例子 
【TA-LIB】之MACD：   http://www.joinquant.com/post/131 
【TA-LIB】之Bollinger Bands：http://www.joinquant.com/post/144 
【TA-LIB】之STOCH（KD指标）： http://www.joinquant.com/post/142 
【TA-LIB】之ATR：   http://www.joinquant.com/post/134 
【TA-LIB】之RSI：http://www.joinquant.com/post/133 
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