量化交易下单接口

搞量化分析的最终都是想实现程序自动下单，行情数据到处都有接口可以搞到，唯独这个下单的接口卡住一大批人。

商券能提供API是最好的，但是是不会给散户的。

网上还有一些其它的解决方案什么trade.dll、 tradeX.dll、TradeX2-M.dll等等，别人的东西收费几千块钱其实也还可以接受，但是不能保证稳定性啊，trade.dll、tradeX.dll前几年还能用，现在都不能用了，目前就只有TradeX2-M.dll这个能用。这个有可能说不能用就不能用了没法保证。

所以我的想法是要找到一个稳定的接口方案，源代码掌握在自己手里才是靠谱的。

经过这段时间的研究，终于找到一个比较满意的解决方案。而且实现起来还挺简单的。

主要思想是利用商券提供的官方下单交易程序，通过spy++ 查询到程序句柄，用windows API对句柄进行操作， 模拟点击下单指令、以及账户信息查询。

这个方法实现简单，且不存在任何违法违规操作，一天不到从0开始就可以把接口写完，哪怕官方程序更新了，自己再更新代码也很简单。
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经过一段时间的测试，行情数据不要用这个方法获取，几十秒内频繁请求多次数据mac地址会被封禁几分钟，最优的解决方案还是利用通达信或者新浪获取行情数据，在下单的时候再用这个办法，不要过度频繁，隔几分钟下一单没啥问题，几十秒下几单就不行了