Python量化交易学习笔记（23）——backtrader的Strategy类
本文基于backtrader的官方文档，对Strategy类的内容进行梳理。
在backtrader中，Strategy类是用户制定回测策略的核心。
我们可以用Strategy的各个方法来表示它的整个生命周期：孕育期——出生——儿童期——成年期——繁殖期——死亡。
- 孕育期：init
当实例化Strategy时，__init__方法将被调用。技术指标和一些其他的属性需要在这时候创建。例如：
def __init__(self):
self.sma = btind.SimpleMovingAverage(period=15)
上面的代码创建了一个15日简单移动均线的技术指标。
- 出生：start
backtrader的核心cerebro会告诉strategy是时候开始行动了。这里默认会创建一个空的start方法。在出生阶段，strategy的创建可能被中断，并抛出StrategySkipError异常。
- 儿童期：prenext
在孕育期声明的技术指标，有的需要经过某个周期长度才能得到有效数值，这个周期称为最小周期(minimum period)。
例如，在__init__方法中，我们创建了一个15日均线的指标，这个指标就需要经过15根K线才能计算出有效的数值，前14根K线无法得到15日均线的数值。backtrader将在访问到15根K线以后，才会调用prenext方法。prenext方法默认不进行任何操作。
- 成年期：next
当backtrader经过了minimum period（在上面的例子中，就是访问到第15根K线时），并且有足够的空间来存储将要计算得到的数据时，strategy就开始执行next来进行具体的买卖操作。
这里实际上调用且仅调用一次nextstart方法，来作为从prenext转到next标志。在nextstart的默认实现中，仅仅是调用了一次next。
- 繁殖期：None
strategy是不会做复制的。但是当我们使用不同的参数来优化策略时，backtrader就会多次实例化strategy，在这种情况下，也可以看作是对strategy进行了复制。
- 死亡：stop
backtrader告知strategy是时候重置把所有事情安排妥当了。backtrader提供一个默认为空的stop方法。
通常情况下，我们会像下面这样使用Strategy：
class MyStrategy(bt.Strategy):
def __init__(self):
self.sma = btind.SimpleMovingAverage(period=15)
def next(self):
if self.sma > self.data.close:
# Do something
pass
elif self.sma < self.data.close:
# Do something else
pass
在上面的代码中：
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在__init__中，将一个技术指标赋值给一个属性
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没有重写默认为空的start方法
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没有重写prenext和nextstart方法
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在next方法中，我们使用技术指标来和收盘价做比较，可以根据比较结果来进行后续操作
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没有重写默认为空的stop方法
像现实生活中的交易者会收到订单成交通知一样，当有交易订单状态更新等事件发生时，Strategy也会收到通知，并且在每个next周期内都会被通知一次，这些通知包括：
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通过notify_order(order)发出订单状态变化的通知
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通过notify_trade(trade)发出交易开始/更新/关闭的通知
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通过notify_cashvalue(cash, value)发出代理手中当前现金和资产的通知
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通过notify_fund(cash, value, fundvalue, shares)发出代理手中当前现金和资产，以及正在交易的资金和股票的通知
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通过notify_store(msg, *args, **kwargs)发出的事件通知（需要单独实现）
在next方法中，Strategy可以通过以下操作来尝试盈利：
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使用buy方法，来做多或者减少/关闭空头交易
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使用sell方法，来做空或者减少/关闭多头交易
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使用close方法，来关闭一个现有的交易
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使用cancel方法，来取消一个尚未执行的订单
当调用buy和sell方法后，都会生成订单，并且返回一个order（或者order子类）的实例，每个实例都包含有一个唯一的ref标识符，用于区分不同的order。
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