Python量化交易学习笔记（26）——backtrader的order概述

在现实交易中，策略复杂多样。在backtrader中进行回测时，除了自定义Strategy子类以外，还可以通过各种order来辅助实现交易策略。

order在backtrader中的作用

在backtrader中，Cerebro是系统的控制核心，Strategy是用户的可操控点，还需要一个将Strategy与系统其它部分相连接的角色，有了这个角色就可以将用户自定义的Strategy的信息传递给系统的其它部分，让系统按用户的需要运转起来，这个角色的扮演者就是order。

也就是说：order是连接用户自定义Strategy与backtrader系统其它部分的桥梁，让backtrader可以按照用户的想法运行（回测或者交易）。

这种桥梁作用是通过下面的方式来实现：

1. order将策略Strategy逻辑所做出的决定，翻译为代理Broker所能理解的信息，Broker最终来执行具体的交易操作。 具体的操作包括：

• 订单创建
  通过调用Strategy的buy()、sell()、close()方法来返回订单实例。

• 订单取消
  通过调用Strategy的cancel(order)方法来取消订单。

2. order将Broker执行交易的信息反馈给用户。 具体方式为：

• 订单通知
  通过调用Strategy的notify_order(order)方法来通知order的状态。

订单创建

上面提到，可以通过buy()、sell()、close()方法来创建订单，这里介绍一下这些方法可能使用到的参数。参数的不同选择，会使订单的交易行为截然不同。因此为了全面了解order的作用，有必要过一遍这些参数：

• data（默认值：None）
  order所要操作的数据。如果为None，则系统中的第一组数据（第一只股票/品种）将被使用，也就是self.datas[0]、self.data0、self.data，上面3种形式均可以表示系统中的第一组数据。

• size（默认值：None）
  交易单位，size是一个正数。对于买单，如果size=100，就是买100个单位数量的仓位；对于卖单，如果size=100，就是卖100个单位数量的仓位。
  如果size=None，sizer实例就会通过getsizer方法来获取size的值。也就是说，除了使用buy、sell方法来设置单个订单的交易单位大小，还有方法设置全局交易单位的大小（通过Cerebro.addsizer方法来设置），这样就避免了每个order都要设置交易单位。

• price（默认值：None）
  交易价格。
  默认值None适用于Market、Close订单（后面的exectype参数会介绍各类型订单的意义），由市场决定具体的交易价格。
  对于Limit、Stop、StopLimit订单，必须显式给price赋值，price值决定了交易的触发点（trigger point）。
  对于StopTrail、StopTrailLimit订单，是否显示设置price，将决定不同的交易触发点。（后续文章将详细介绍）

• plimit（默认值：None）
  只适用于StopLimit订单。在StopLimit订单中，plimit值被设置为隐含的Limit订单price值，而price值被用于触发当前StopLimit订单的Stop条件。（后续文章将详细介绍）

• exectype（默认值：None）
  可能的取值：

  • Order.Market或者None：Market订单将以下一个可行的价格进行交易，在回测中，就将以下一根K线的开盘价进行交易。
  • Order.Limit：在给定的价位price或者更好的价位执行的订单。
  • Order.Stop：当价格突破price时，触发订单成交。
  • Order.StopLimit：当价格突破price时触发订单（类似于Order.Stop订单），之后以给定的价位plimit或者更好的价位执行订单（相当于以参数plimit为price的Order.Limit订单）。
  • Order.StopTrail：根据收盘价的变化，动态调整订单的交易价格，以实现利润的保护。
  • Order.StopTrailLimit：Order.StopTrail和Order.Limit的组合，按照Order.StopTrail条件触发，按照Order.Limit条件成交。
  • Order.Historical：尚未发现相关说明及应用。

• valid（默认值：None）
  可能的取值：

  • None。生成的订单将不会过期，将一直在市场中等待满足条件后执行或者等待被手动取消。
  • datetime.datetime或者datetime.date的实例。这个日期将被用来创建这样一个订单，如果截止到该给定的日期，该订单仍未满足执行条件，那么这个订单就会过期而取消。
  • Order.DAY或者timedelta()。生成一个单日订单，有效期为1天，单日未满足执行条件，订单就会过期取消。
  • numeric value。对应于matplotlib中的日期格式，将被用来创建订单，订单有效期截止日为该日期。

• tradeid（默认值：0）
  这是backtrader应用的一个内部值，用于跟踪相同资产上的重叠交易。当通知订单状态的变化时，此tradeid被发送回策略。

• $\ast \ast$kwargs
  其他代理的实现可能支持额外的参数。backtrader将kwarg向下传递到创建的order对象。

close方法将首先检查当前的持仓情况，然后根据持仓情况对应地使用buy或者sell方法来清空仓位。如果用户不指定具体的size值，size会被自动计算。如果指定了size值，那么将实现部分close或者reversal订单。

订单通知

为了收到订单通知，需要在用户自定义的Strategy子类中，重写notify_order方法，该方法默认为空。notify_order方法将会被以如下方式使用：

• notify_order方法会在Strategy的next方法前被调用
• 在同一个next周期内，同一个order的通知，可以以相同或者不同的状态在notify_order方法中出现多次。
  例如：一个订单先被提交给代理，然后立即被代理接受，且已经满足了执行的条件，它的执行就会在下一个next方法被调用前就已经完成。在这个例子中，至少有以下3个状态通知产生：
  • Order.Submitted：产生于订单提交给代理
  • Order.Accepted：产生于代理接受订单，等待被执行
  • Order.Completed：产生于订单满足了执行条件，被立即执行完成

在实盘交易中，对于订单状态同为Order.Partial的通知可能会出现多次，因为实盘中订单可能会被拆分为多笔交易被执行完成。而在回测中，由于不考虑成交量的匹配，所以不会出现这种情况。

被执行的订单数据被记录在属性order.executed中，它是一个类型为OrderData的实例，包含size和price字段。

订单创建时的数据被记录在order.created中，这些数据在order的整个生命周期中保持不变。

订单状态值

• Order.Created：order实例被创建后的状态。当使用buy、sell、close创建订单时，该状态对用户不可见，需要手动创建order的实例，才能获取到该状态。
• Order.Submitted：当order实例被发送给broker后的状态。在回测模式下，订单发送是一个即时动作，不需要花费时间。而在实盘中，订单发送将要实际花费时间，代理收到订单后，将订单转发给交易所，随即通知订单已提交。
• Order.Accepted：当order处于该状态时，该order已经在系统或者交易所中等待被执行，会根据设置的exectype、size、price、valid等参数确定何时被执行。
• Order.Partial：order部分成交时的状态。order.executed属性里记录了已经成交的size及平均价格。order.executed.exbits里包含了分批成交的详细情况完整列表。
• Order.Complete：order全部成交的状态（平均成交价格被计算并记录下来）。
• Order.Rejected：order被broker拒绝的状态。如果某个参数不被broker所接受，那么order也将不被broker接受。订单被拒的原因将通过Strategy的notify_store方法通知用户。该状态对于回测代理不可见。
• Order.Margin：资金不足，订单无法成交，之前接受的订单会被从系统中删除。
• Order.Cancelled（或者Order.Canceled）： 对用户订单取消要求的确认。用户通过Strategy的cancel方法提交取消订单申请，可能无法成功地取消订单。订单可能已经成交，但是代理尚未反馈成交结果，或者成交通知还没有发送到Strategy。因此需要Order.Canncelled对是否成功取消订单进行确认。
• Order.Expired：在该状态下，之前被提交的包含有效时间的订单已经过期，订单被从系统中删除。

order类型

翻看backtrader源代码，在order.py中可以看到ExecTypes列表共有8种不同类型的订单，即按照执行类型，可以分为以下8种：

    ExecTypes = ['Market', 'Close', 'Limit', 'Stop', 'StopLimit', 'StopTrail',
                 'StopTrailLimit', 'Historical']

各种执行类型的简单说明可以参见上文中exectype参数描述部分，后续文章将进行详细描述。

order成交原则

在backtrader中，代理（broker）使用以下2个原则来进行订单交易：

1. 当前数据已经产生，不能被用于执行交易。

例如，Strategy的逻辑如下：

 if self.data.close > self.sma:  # sma表示简单移动平均线
     self.buy()

在这个逻辑中，将收盘价close与移动平均线做比较，如果满足条件，就下买单。但是买单是无法用close进行交易的，因为close是已经产生的数据。只能用下一根K线的某个价位成交，成交价格取决于order类型。

订单的首个可交易的时间在下一根K线上。

2. 成交量在交易中不发挥作用

在实际交易中，成交量是会影响交易的。如果交易员是在进行非流动资产的买卖，或者是在K线的极端点（最高点或者最低点）进行的交易，成交量将影响实盘交易。

但是触及最高点/最低点是很少发生的（A股例外，有涨跌停。。。），所选资产将有足够的流动性来吸收任何常规交易的指令。因此backtrader假设成交量在交易中不发挥作用。

PS：原计划用1篇文章记录backtrader的order，写着写着发现需要5篇左右文章才能进行完整的描述。只有慢慢来了，力争把所有的知识点掰开了、揉碎了再呈现出来：）

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