Python量化交易学习笔记(27)——backtrader的Market和Close订单

从本文开始,将结合实例陆续对backtrader的各个类型的订单进行介绍,本文将首先介绍Market和Close订单。

选取平安银行(000001)2019年1月1日至2019年12月31日的日线数据进行回测。为了便于分析,回测过程中设置佣金为0,交易单位大小为100。

Market

  • 执行规则:以下一根K线的开盘价执行订单。
  • 原理:假设在某一时刻满足了交易的条件,这时生成一个Market订单,如果想成交这一订单,就需要下一个将要出现价格点位,这个点位就是下一根K线的开盘价(open)。

对于Market订单,参数price和valid将被忽略。

  • 示例:
    策略:
    • 买入条件:收盘价高于15日均线
    • 卖出条件:收盘价低于15日均线
        # 检查是否持仓
        if self.position:
            # 检查是否达到卖出条件
            if self.buysell < 0:
            	...
                if self.p.exectype == 'Market':
                    self.sell(exectype = bt.Order.Market)
                    self.log('SELL CREATE, exectype Market, close %.2f' % 
                             self.data.close[0])
                ...

        # 不在场内且出现买入信号        
        elif self.buysell > 0: 
        	...
            if self.p.exectype == 'Market':
                self.buy(exectype=bt.Order.Market)  # Market是默认的订单类型
                self.log('BUY CREATE, exectype Market, close %.2f' %
                         self.data.close[0])

将图表显示时间范围调整为2019年3月,输出图形如下:
Python量化交易学习笔记(27)——backtrader的Market和Close订单_第1张图片
上图中,红色的曲线表示15日均线,绿色的三角形表示买入,红色的三角形表示卖出。

部分输出结果为:

2019-03-18, BUY CREATE, exectype Market, close 12.91
2019-03-19, ORDER SUBMITTED
2019-03-19, ORDER ACCEPTED
2019-03-19, BUY EXECUTED, Price: 12.92, Cost: 1292.00.
2019-03-19, Open: 12.92, High: 12.94, Low: 12.61, Close: 12.79
2019-03-22, SELL CREATE, exectype Market, close 12.59
2019-03-25, ORDER SUBMITTED
2019-03-25, ORDER ACCEPTED
2019-03-25, SELL EXECUTED, Price: 12.40, Cost: 1292.00.
2019-03-25, Open: 12.40, High: 12.40, Low: 12.10, Close: 12.11

下面结合输出打印结果及图形,对Market订单进行分析。

  1. 3月18日,收盘价高于15日均线,达到了买入条件,创建买单。
  2. 3月19日,收到买单提交通知。(18日创建的订单,在19日收到订单状态通知,也验证了上一篇文章中提到的:notify_order方法会在Strategy的next方法前被调用,即在18日的next方法中创建了买单,在19日的notify_order方法中通知订单被提交、接受、执行。)
  3. 3月19日,收到买单接受通知。
  4. 3月19日,买单被执行,执行价格为12.92,与3月19日的开盘价相同。(Market订单以一根K线的开盘价成交,即18日达到买入条件创建了订单,会以19日的开盘价成交。)
  5. 3月22日,收盘价跌破15日均线,达到了卖出条件,创建卖单。
  6. 3月25日(23日及24日为周末),收到卖单提交通知。(notify_order方法会在Strategy的next方法前被调用。)
  7. 3月25日,收到卖单提交通知。
  8. 3月25日,卖单被执行,执行价格为12.40,与3月25日开盘价相同。(Market订单以一根K线的开盘价成交。

小结:Market订单以下一根K线的开盘价成交。

Close

  • 执行规则:当下一根K线结束时,以下一根K线的收盘价执行订单。

  • 原理:以日线回测为例,它包含了已经结束的日K数据,在满足交易条件后,订单将以下一根K线的收盘价(close)立即成交。大多数回测数据属于这种情况,但是也有例外的情况,比如分时数据。在下一个分时K线产生之前,当前的分时K线由于分时时段未结束,数据会保持不断的更新。在这种情况下,只有当前分时时段结束,该分时K线不再变化,才会以收盘价进行交易。

  • 示例:
    策略:(与上面Market订单相同)

    • 买入条件:收盘价高于15日均线
    • 卖出条件:收盘价低于15日均线
        # 检查是否持仓
        if self.position:
            # 检查是否达到卖出条件
            if self.buysell < 0:
            	...
                elif self.p.exectype == 'Close':
                    self.sell(exectype = bt.Order.Close)
                    self.log('SELL CREATE, exectype Close, close %.2f' % 
                             self.data.close[0])
                ...
                             
        # 不在场内且出现买入信号        
        elif self.buysell > 0: 
        	...
            elif self.p.exectype == 'Close':
                self.buy(exectype=bt.Order.Close)
                self.log('BUY CREATE, exectype Close, close %.2f' %
                         self.data.close[0])

输出图形与Market订单相同:
Python量化交易学习笔记(27)——backtrader的Market和Close订单_第2张图片
部分输出结果为:

2019-03-18, BUY CREATE, exectype Close, close 12.91
2019-03-19, ORDER SUBMITTED
2019-03-19, ORDER ACCEPTED
2019-03-19, BUY EXECUTED, Price: 12.79, Cost: 1279.00.
2019-03-19, Open: 12.92, High: 12.94, Low: 12.61, Close: 12.79
2019-03-22, SELL CREATE, exectype Close, close 12.59
2019-03-25, ORDER SUBMITTED
2019-03-25, ORDER ACCEPTED
2019-03-25, SELL EXECUTED, Price: 12.11, Cost: 1279.00.
2019-03-25, Open: 12.40, High: 12.40, Low: 12.10, Close: 12.11

下面结合输出打印结果及图形,对Close订单进行分析。

  1. 3月18日,收盘价高于15日均线,达到了买入条件,创建买单。
  2. 3月19日,收到买单提交通知。(18日创建的订单,在19日收到订单状态通知,也验证了上一篇文章中提到的:notify_order方法会在Strategy的next方法前被调用,即在18日的next方法中创建了买单,在19日的notify_order方法中通知订单被提交、接受、执行。)
  3. 3月19日,收到买单接受通知。
  4. 3月19日,买单被执行,执行价格为12.79,与3月19日的收盘价相同。(Close订单以一根K线的收盘价成交,即18日达到买入条件创建了订单,会以19日的收盘价成交。)
  5. 3月22日,收盘价跌破15日均线,达到了卖出条件,创建卖单。
  6. 3月25日(23日及24日为周末),收到卖单提交通知。(notify_order方法会在Strategy的next方法前被调用。)
  7. 3月25日,收到卖单提交通知。
  8. 3月25日,卖单被执行,执行价格为12.11,与3月25日收盘价相同。(Close订单以一根K线的收盘价成交。

小结:Close订单与Market订单逻辑基本相同,不同之处为,Close订单以下一根K线的收盘价成交,而Market订单以下一根K线的开盘价成交。

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