金融数据类——外汇，CFD

外汇交易一般都在MetaTrader 4，简称MT4上进行，MT4提供了一种编程语言类似C/C++，叫MQL4，可以直接挂到对应的图表上，接收数据。MT4上的脚本也有很多类型，实时抓取数据的脚本叫EA脚本。

主要思路就是用cmd命令自动打开MT4，然后使用自动化脚本把写好的抓取数据脚本attach到行情图上，就可以开始抓数据了，收到数据之后实时写到mysql中，完成实时数据的抓取。抓到的都是tick data，也就是毫秒级的数据。如果需要时间段的数据，比如5分钟，4小时，1天的数据，恐怕得自己在后台去算。

下面看一下具体过程：

首先，cmd里写打开MT4软件的命令

@echo off

set mt4path=D:\MetaTrader 4 at FOREX.com\

"%mt4path%terminal.exe" "%mt4path%config\wscn\realtime.txt"

然后，我们看一下realtime这个配置文件

Profile=AllCharts

Template=
Expert=
ExpertParameters=
Script=AutoApplyEAToAllCharts
ScriptParameters

上面的Profile代表打开MT4的时候，自动打开的空间文件，其实就是默认打开哪些行情图表。然后Script的意思是打开MT4以后自动运行这个脚本。

接着看AutoApplyEAToAllCharts脚本主要干什么

string EA_SCRIPT_NAME = "insertMySql";
string properties[1000][2],currency[];

int start()
{
  
   readPropertyFile(properties,getRealtimeConfigFilePath());
   getFetchRealTimeCharts(properties,currency);
 
   Sleep(60000);
   
   for(int i=0;i

上面的代码意思主要功能就是把抓取数据的脚本具体attach到行情图表窗口上去，因为每个行情图表都是一个小窗口。

最后看insertMySql脚本，主要功能都在这里面实现

int init()
{
   readPropertyFile(properties,getRealtimeConfigFilePath());
   strTableName = getValueByKey(properties,Symbol());
   strNewDataTableName = getValueByKey(properties,"newdatatable");
   
   connectDB();

   return(0);
}

void connectDB(){
   string  host,user,pwd,dbName,port;
   int     socket   = 0,client   = 0;
   bool    goodConnect = false;

      host = getValueByKey(properties,"host");
      user = getValueByKey(properties,"username");
      pwd = getValueByKey(properties,"password");
      dbName = getValueByKey(properties,"database");
      port = getValueByKey(properties,"port");
      
      goodConnect = mysqlInit(dbConnectId, host, user, pwd, dbName, port, socket, client);
     
      if ( !goodConnect ) {
         Print("connect DB failed!");
         return (1); // bad connect
      }

}

int deinit()
  {
   mysqlDeinit(dbConnectId);
   return(0);
  }

int start()
  {

   string strDateTime = TimeToStr(TimeCurrent(),TIME_DATE | TIME_SECONDS);
   string strOpen = DoubleToStr(iOpen(Symbol(), 0, 0), MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS));
   string strHigh = DoubleToStr(iHigh(Symbol(), 0, 0), MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS));
   string strLow = DoubleToStr(iLow(Symbol(), 0, 0), MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS));
   string strClose = DoubleToStr(iClose(Symbol(), 0, 0), MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS));
   string strVolume  = iVolume(Symbol(), NULL, 0);
   string strBid = DoubleToStr(Bid, MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS));
   string strAsk = DoubleToStr(Ask, MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS));
   
   
   string timeZone = StringTrimRight(StringTrimLeft(getValueByKey(properties,"timeZone")));
   int adjustTime = TimeGMT();
   if(timeZone != ""){
      adjustTime += StrToInteger(timeZone) * 60 * 60 * 1000;
   }
   
    Comment(TimeCurrent()+" ", adjustTime+" ",          
             strBid+" ", 
             strAsk+" ", 
             strHigh+" ",
             strLow+" ",
             strVolume);
   
   string insertQuery = createInsertQuery(strTableName,Symbol(),adjustTime,Bid,Ask,
      iHigh(Symbol(), 0, 0),iLow(Symbol(), 0, 0),iVolume(Symbol(), NULL, 0));
   mysqlQuery(dbConnectId, insertQuery);
   
   string updateQuery = createUpdateQuery(strNewDataTableName,Symbol(),adjustTime,Bid,Ask,
      iHigh(Symbol(), 0, 0),iLow(Symbol(), 0, 0),iVolume(Symbol(), NULL, 0));
   mysqlQuery(dbConnectId, updateQuery);

   return(0);
  }

上面的代码首先连接mysql DB，然后在start函数里面接收tick data，也就是说行情每跳动一次，就会调用一次start方法，这是MT4脚本提供的回调。然后在start方法里，把tick data插入到历史数据表中，接着更新实时行情数据表。历史表和实时数据表是分开的。

上面的过程只是个大概程序，具体代码比这个多多了，这里只是提供个思路，感兴趣的，有需要的，在联系我。

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这里说一下，不同的外汇供应商提供的数据种类不一样，比如嘉盛提供的外汇种类可能比福汇多，而每家供应商都会对MT4做定制，如果想抓的比较全，需要打开不同供应商的MT4软件，然后执行上面的过程。

所谓的CFD意思是价差合约，背后没有实际的金融资产做支撑，这种玩意在美国是没法交易的，在欧洲可以交易。它往往追踪股指，比如标普500，纳纳斯达克100指数，但是数值不完全一样，因为CFD是5x24小时交易，而对应的股指只有在每天固定的时间交易。