量化交易入门阶段——布林带的真正用法

 

在上一篇文章《布林带调整参数又如何？》中，我跟大家提到过，布林带这个指标在实际回测的时候可以通过参数优化提高盈利率和胜率。

很多粉丝看完之后，给我私信，问我哪个参数是最好的参数，赶紧告诉我，我心里一凉啊，我讲了这么长时间的量化了，大家还没明白，每一次牛熊走势都不一样，每一次炒作的热点多有不同，天底下没有完全相同的两片叶子，那个所谓最好的参数，百分之百是过拟合的结果，不然怎么可能有最好的参数存在呢？

量化交易的思想不是去追求最好的参数，而是去追求适合最多市场，最复杂情况之下，还能具有普适性的参数，我们靠的是概率上的优势，不是靠一把梭，一把梭的方法很难很难爆富，但是很容易很容易就巨亏。

 

我看见有粉丝对布林带这个指标不是很熟悉，今天我详细说说这个指标。应该说布林带指标是最接近现代CTA策略的指标，交易思想方面要比MACD和均线类指标强很多。

布林带的中轨就是均线，默认是20日均线，当然可以调整。

上轨是中轨值+最近20个交易日收盘价的标准差*2。

下轨是中轨值-最近20个交易日收盘价的标准差*2

 

解释一下这个公式，最近20个交易日收盘价的标准差是衡量什么？

标准差衡量的是数据的离散程度，深刻理解一下，脑补一下，你就会忽然开朗明白布林带的深刻含义了。

那么，为什么要乘以2，我在之前的文章说了，因为根据标准正态分布，2倍标准差之内出现的概率是95%，所以大多数的情况之下，是很难突破上下轨，这就是布林带的背后逻辑和思想。

MACD和均线可没有这么深刻的统计背景。

所以当价格突破上下轨的时候，代表小概率事件发生，这时候，单边趋势有可能出现，所以当价格突破的时候，才去追单买入。

至于回到中轨平仓了结，这个可绝对是后来加上去的，概率里面可没有这么说，相反，突破下轨平仓了结，倒是可以说得过去，因为的确是代表趋势将下跌。

 

上篇文章，我们回测了上下轨是3倍标准差的情况，表现的确不错，比2倍的默认参数好很多。

 

我要告诉大家的是，当初发明布林带的约翰·布林格（John bollinger)在1980年代发明的技术分析工具 ，他在发明布林带的时候，采取的用法是价格到达上轨的时候，做空，注意是做空，不是做多，因为按照概率来讲，是下跌的概率大于上涨的概率，但是进过回测之后，他发现，应该是价格突破上轨之后做多更好，因为当时的趋势性很强，所以经常出现单边行情，记住这是当时的用法。

后来用的人越来越多，就以为布林带就是这么用，其实并非如此。

 

那么，这一次，我们回测一下布林带的原始用法，当价格突破上轨的时候平仓，当价格突破下轨的时候进场，看看效果怎么样？

 

入场时间：

2019年1月1日-2019年12月1日

 

入场信号：

价格突破下轨进场，形成死叉，进场买入

 

仓位：

所有符合的股票都买，满仓交易

 

出场信号：

收盘价突破上轨，形成金叉，卖出平仓

 

股票选择：

沪深300

 

参数使用默认值 20,2,2

 

大家猜猜结果怎么样？

盈利率52%，盈亏比9.66，胜率0.688，典型的低胜率，高盈利率的策略。

 

当然这并不一定就是布林带的全部水平，我之前也说过，布林带的参数可不止两个，今后我们还会说到这个策略。

如果自己有策略，但是不会写代码的话，可以给我私信，价钱从几十到几百不等，看策略实现的难易程度而定，我使用的是聚宽平台，代码写好之后，可以在上面上模拟盘和实盘，对应的券商是第一创业证券。