精英任务 | 第二期券商研报复现挑战赛

 

你是否不知道该如何在量化投资的路上继续向前？

你是否还在苦于没有研究的思路和方向？

你是否还在纠结几千份研报中，到底该去看哪一个？

研报复现第二期来啦，快来参加吧~

我们从大量的研报中筛选出有意思的研报，来举办这次研报复现挑战赛，通过研报复现过程，不仅能学习了解因子挖掘过程，熟悉多因子策略构建，同时还有机会获得聚宽提供的各种福利~

 

>>> 赛事回顾

在上一期的比赛中，收到了许多小伙伴们的投稿，也感受到了诸位量化爱好者的热情，再次感谢各位小伙伴对比赛的支持与厚爱。我们也希望通过这样的活动，能够传递基础的量化研究方法、了解量化策略构建流程，能通过比赛任务的方式促进小伙伴们快速成长。

 

>>> 赛事更新

1.因子研究参考研报但不拘泥于研报；

2.规范因子效果检查；

3.增加从因子到策略构建内容；

4.提供研究复现模板、策略模板；

与第一期大赛相比，本次赛事将更加灵活，内容也更多聚焦于研究思路与因子处理过程，并提供因子效果检查模板。

还等什么呢，第二期比赛等你来战！

 

任务说明

本期研报来自于光大证券金融工程的多因子系列，基于大类因子动量因子的讨论——《光大证券·多因子系列报告之二十二：再论动量因子》（点击阅读原文可查看附件）

 

任务要求

本次研报因子复现比赛提供的模板将分为两个部分 因子效果检查部分 和 因子策略部分 。请参考示例中的因子模板，按照以下要求完成本次研报复现任务：

（1）复现内容应包括研究思路、研究内容、研究结论等；

（2）参考研报的研究内容复现因子并适当调优；

（3）过程须包含因子效果检查模板进行检查；

（4）参考因子策略模板完成因子策略；

 

其他说明

（1）研究方法和处理过程均准确无误；

（2）思路清晰，代码简洁；

（3）文字描述详实，关键代码部分进行注释说明；

（4）运行流畅无BUG；

查看内容格式，请点击阅读原文，获取研究模板。

 

评审方式

1.聚宽工作人员进行初审（排除明显不合格作品）；

2.审核通过的作品会根据社区人气、因子构造过程、效果检查及策略表现进行综合打分；

 

提交方式

1.将做好的研究文件下载为ipynb格式文件，附带策略回测截图，发送至[email protected]邮箱；

2.邮件格式如下：

邮件主题：【研报复现】+聚宽昵称（例如：【研报复现】聚宽小秘书）；

邮件正文：姓名／年龄／所在学校（单位）／手机号码（最好加上一段自我介绍）（非必须）；

 

任务时间

1.提交时间：2019年7月22日~2019年8月12日

2.初审时间：2019年8月13日~2019年8月14日

3.公开评审时间：2019年8月14日~2019年8月22日

 

社区奖励

综合评分前三的同学，我们将分别给予2000、1500、1000积分奖励（积分商城即将上线，可以兑换多种资源和权限）。

 

获奖福利

>>> 优先内推机会

综合评分第一的同学，在您有需要时，我们可以优先将您的简历内推至相关金融机构，为您提供更多就业选择；

>>> 巨大流量曝光

综合评分第一的同学，您的研报文章将发表在聚宽量化实验室、知乎、雪球、今日头条、微博、CSDN等多种渠道进行宣传曝光，与更多量化爱好人士交流沟通；

>>> 顶尖信息资源

我们将邀请综合评分第一的同学加入聚宽牛人群（仅限邀请进入），与聚宽的大牛们一起交流，参与更权威的探讨及更高维度的学习；

 

注意事项

1.研究中构造的动量因子参考但不限于研报中的计算及处理方法；

2.公开评审前，在社区提前发布参与评审的研究文件视为放弃本次大赛哦~

各位学习量化投资、热爱量化交易的小伙伴们，快来参加吧，上千积分等你来拿！

 

点击【阅读原文】，查看研究原码并下载附件~