R-ts()

概述

ts(gm,frequency=12,start=c(1975,1))

这个命令表示：

1. frequency=12表明时间单位为年，而且在每一个时间单位中有12个均匀间隔的观察值。

​ 因此gm是月数据，在金融数据中，常用的有月收益率数据。

1. start=c(1975,1)表示开始时间为1975年1月。
2. gm应是列数据，而不能是多列金融数据。而且gm在数据框中选择出来时，应有日期在同一个数据框中。

frequency和start

frequency和start是R中ts()函数产生时间序列对象需要的两个基本参数。

frequency的用法

• frequency=4表明时间单位是年，每一个时间单位中有4个季节观察值。
• frequency=365表明时间单位是年，每一个时间单位中有365个日期观察值。

若样本容量T<365，则可用frequency=T表示。

start的用法

• 若ts(gm,frequency=365,start=c(2014,1,1))建立时间序列。

  但是，若用 ts(gm,frequency=365,start=c(2014,1,1),end(2014,12,31))结果将不同。

• 若用ts(gm,frequency=1,start=c(2014,1,1))则，创建的时间序列start和end不同，将1年的时间单位用1天表示。

  这个用法一般是gm只有一年的数据，对此年的数据进行以天为单位的经济统计。

然而金融数据大多数并不是以365个数据为一年的数据，比如股市一年的有效数据一般在240多天，因此frequence的选择应该与一年的实际数据为准。

完整的函数表示

ts(data = NA, start = 1, end = numeric(0), frequency = 1, deltat = 1,ts.eps = getOption("ts.eps"), class = , names = )

详细信息可见R语言系统

​ >?ts

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