python方法——现金流计算

常用现金流的计算

1. 固定现金流现值计算函数
   表达式：PresentVal=pv(Rate,NumPeriods,Payment,ExtraPayment,Due) Rate:贴现率
   NumPeriods：贴现周期
   Payment周期现金流
   ExtraPayment：最后一次非周期现金流，函数默认为0
   Due：现金流计息方式（0为周期末付息，1为周期初付息）PresentVal：现金流现值
   代码如下：

import numpy as np
Facevalue=1000
# 债券付息（面值*利率），假设每年付息一次
Payment=0.05*Facevalue
# 市场利率
Rate=0.06
# 到期还本，ExtraPayment额外现金流为本金
ExtraPayment=Facevalue
# 债券期现为10年
NumPeriods=10
# 每年年末付息
Due=0
PresentVal=abs(np.pv(Rate,NumPeriods,Payment,ExtraPayment,Due))
print(PresentVal)  #该债券价格低于926.4，则被低估，高于926.4，则被高估

结果为：926.3991294858529

2.# 固定现金流终值计算函数
FutureVal=fv(Rate,NumPeriods,Payment,PresentVal,Due)
Rate:贴现率
NumPeriods：贴现周期
Payment周期现金流
Due：现金流计息方式（0为周期末付息，1为周期初付息）
PresentVal：现金流现值 # FutureVal：现金流终值
代码如下：

import numpy as np
Facevalue=1000
# 债券付息（面值*利率），假设每年付息一次
Payment=0.05*Facevalue
# 市场利率
Rate=0.06
# 到期还本，ExtraPayment额外现金流为本金
ExtraPayment=Facevalue
# 债券期现为10年
NumPeriods=10
# 每年年末付息
Due=0
FutureVal=abs(np.fv(Rate,NumPeriods,Payment,PresentVal,Due))
print(FutureVal)

结果如下：2318.079494238091

3. 变化现金流计算

净现值法（NPV）将现金流用必要收益率贴现计算NPV值，若NPV>0,则可行，否则不可行
内部收益率法假设NPV=0,计算必要贴现率，若IRR大于必要收益率则可行，反之不可行
净现值NPV计算函数 PresentVal=npv(Rate,CashFlow)
Rate：必要收益率
CashFlow：现金流序列向量
PresentVal：现金流现值
代码如下：

import numpy as np
# 现金流
CashFlow=[-8000,2500.1500,3000,1000,2000]
# 利率
Rate=0.08
PresentVal1=-8000+2500/1.08+1500/1.08**2+3000/1.08**3+1000/1.08**4+2000/1.08**5
PresentVal1=np.npv(Rate,CashFlow)
print(PresentVal1)

结果如下：-849.137888777871

4.# 内部收益率计算函数

Return=irr(CashFlow)
Return ：内部收益率
代码如下：

import numpy as np
CashFlow=[-8000,2500,1500,3000,1000,2000]
Return=np.round(np.irr(CashFlow),4) #round() 方法返回浮点数x的四舍五入值。如round(80.23456, 2) :  80.23
print(Return)

结果如下：0.0839

5.# 年现金流计算

若投资100万买房，还款期20年，每月还6000元，则贷款利率为多少？若改为每月还8000，贷款利率不变，则还款期限为多长？
年金利率函数rate Rate=rate(NumPeriods,Payment,PresentValue,FutureValue,Due) NumPeriods：现金流周期
Payment:现金流支出
FutureValue:现金流终值，函数默认为0
Due：现金流计息方式（0为周期末付息，1为周期初付息） PresentVal：现金流现值
Rate：利息率（贴现率）

代码如下：

import numpy as np
# 贷款现值
PresentValue=1000000.0
# 每次还款金额
Payment=-6000.0
# 还款次数
NumPeriods=20*12
# 现金流终值为0
FutureValue=0
# 每周期还款一次，0为周期末付息
Due=0
# 调用rate函数
Rate=np.around(np.rate(NumPeriods,Payment,PresentValue,FutureValue),4)
print(Rate)

结果为：0.0032

继续求解，

年金周期函数nper NumPeriods=nper(Rate,Payment,PresentValue,fv,Due)
Rate:贴现率
Payment：现金流收入（支出）
PresentValue：现金流现值
fv：现金流终值，默认值为0
Due：现金流计息方式
NumPeriods：现金流周期

import numpy as np
# 贷款现值
PresentValue=1000000.0
# 每次还款金额
Payment=-8000.0
# 现金流终值为0
FutureValue=0
# 每周期还款一次，0为周期末付息
Due=0
# 月利率，银行的现行计息方式
Rate=0.0389/12
# 调用nper计算还款周期
NumPeriods=np.nper(Rate,Payment,PresentValue,fv=0,when='end')
print(NumPeriods/12)

结果如下：13.377524805437297

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