python金融数据分析马伟明_Python金融数据分析

前言

第1章Python在金融中的应用

11Python适合我吗

111免费+开源

112高级、强大、灵活的编程语言

113丰富的标准库

12面向对象编程与函数式编程

121面向对象式方法

122函数式方法

123我该使用哪种方法

13我该使用哪个版本的Python

14IPython简介

141安装IPython

142使用pip

143IPython Notebook

144Notebook单元格

145IPython Notebook简单的练习

146Notebook与金融

15总结

第2章金融中的线性问题

21资本资产定价模型与证券市场线

22套利定价模型

23因子模型的多元线性回归

24线性最优化

241安装PuLP

242一个简单的线性优化问题

243线性规划的结果

244整数规划

25使用矩阵解线性方程组

26LU分解

27Cholesky分解

28QR分解

29总结

第3章非线性与金融

31非线性建模

32非线性模型举例

321隐含波动率模型

322马尔可夫机制转换模型

323门限自回归模型

324平滑转换模型

33非线性模型求根算法概述

34增量法

35二分法

36牛顿迭代法

37割线法

38求根法的结合使用

39利用SciPy求解

391SciPy求根标量函数

392通用非线性求解器

310总结

第4章利用数值方法为衍生品定价

41什么是期权

42二叉树期权定价模型

421欧式期权定价

422编写StockOption类

423编写BinomialEuropeanOption类

424利用BinomialTreeOption类给美式期权定价

425CoxRossRubinstein模型

426LeisenReimer模型

43希腊值

44三叉树期权定价模型

45期权定价中的Lattice方法

451二叉树网格

452编写BinomialCRROption类

453三叉树网格

46有限差分法

461显式方法

462隐式方法

463CrankNicolson方法

464奇异障碍期权定价

465美式期权定价的有限差分

47隐含波动率模型

48总结

第5章利率及其衍生工具

51固定收益证券

52收益率曲线

53无息债券

54自助法构建收益率曲线

55远期利率

56计算到期收益率

57计算债券定价

58久期

59凸度

510短期利率模型

5101Vasicek模型

5102CoxIngersollRoss模型

5103Rendleman and Bartter模型

5104Brennan and Schwartz模型

511债券期权

5111可赎回债券

5112可回售债券

5113可转换债券

5114优先股

512可赎回债券定价

5121Vasicek模型定价无息债券

5122提前行权定价

5123有限差分策略迭代法

5124可赎回债券定价的其他影响因素

513总结

第6章利用Python分析欧洲斯托克 50指数波动率

61波动率指数衍生品

611STOXX与欧洲期货交易所

612EURO STOXX 50指数

613VSTOXX

614VIX

62获取EUROX STOXX 50指数和VSTOXX数据

63数据合并

64SX5E与V2TX的财务分析

65SX5E与V2TX的相关性

66计算VSTOXX子指数

661获取OESX数据

662计算VSTOXX子指数的公式

663VSTOXX子指数值的实现

664分析结果

67计算VSTOXX主指数

68总结

第7章大数据分析

71什么是大数据

72Hadoop

721HDFS

722YARN

723MapReduce

73大数据工具对我来说实用吗

74获取Apache Hadoop

741从Cloudera获取QuickStart VM

742获取VirtualBox

743在VirtualBox上运行Cloudera VM

75Hadoop中的字计数程序

751下载示例数据

752map程序

753reduce程序

754测试脚本

755在Hadoop上运行MapReduce

756使用Hue浏览HDFS

76Hadoop的金融实践

761从Yahoo! Finance获取IBM股票价格

762修改map程序

763使用IBM股票价格测试map程序

764运行MapReduce计算日内价格变化

765分析MapReduce结果

77NoSQL简介

771获取MongoDB

772创建数据目录并运行MongoDB

773获取PyMongo

774运行测试连接

775获取数据库

776获取集合

777插入文档

778获取单个文档

779删除文档

7710批量插入文档

7711统计集合文档

7712查找文档

7713文档排序

7714结论

78总结

第8章算法交易

81什么是算法交易

82带有公共API的交易平台列表

83有没有最好的编程语言

84系统功能

85通过Interactive Brokers和IbPy进行算法交易

851获取Interactive Brokers的Trader WorkStation

852获取IbPy——IB API包装器

853指令路由机制

86构建均值回归算法交易系统

861设置主程序

862处理事件

863实现均值回归算法

864跟踪头寸

87使用OANDA API进行外汇交易

871什么是REST

872设置OANDA账户

873OANDA API使用方法

874获取oandapy——OAND AREST API包装器

875获取并解析汇率数据

876发送指令

88构建趋势跟踪外汇交易平台

881设置主程序

882处理事件

883实现趋势跟踪算法

884跟踪头寸

89风险价值模型

810总结

第9章回溯测试

91回溯测试概述

911回溯测试的缺陷

912事件驱动回溯测试系统

92设计并实施回溯测试系统

921TickData类

922MarketData类

923MarketDataSource类

924Order类

925Position类

926Strategy类

927MeanReverting Strategy类

928Backtester类

929运行回溯测试系统

9210改进回溯测试系统

93回溯测试模型的10个注意事项

931模型的资源限制

932模型评价标准

933估计回溯测试参数的质量

934应对模型风险

935样本数据回测

936解决回溯测试的常见缺陷

937常识错误

938理解模型环境

939数据准确性

9310数据挖掘

94回溯测试中的算法选择

941k均值聚类算法

942KNN机器学习算法

943分类回归树分析

9442k析因设计

945遗传算法

95总结

第10章Python与Excel的融通

101COM概述

102Excel与金融

103构建COM服务器

1031先决条件

1032获取pythoncom模块

1033构建BlackScholes模型COM服务器

1034注册和注销COM服务器

1035构建CoxRossRubinstein模型COM服务器

1036构建三叉网格模型COM服务器

104在Excel中构建COM客户端

1041设置VBA代码

1042设置单元格

105COM的其他功能

106总结