【量化】策略开发标准流程

量化策略开发类似化学实验的设计,可以有一套科学的流程。

1) 前期工作:编写策略内容,如交易标的选择、开平仓条件、资金量、主交易级别、次交易级别、风险点分析、风险管理等,这些都必须用严谨的语言表达出来,不应该有任何的模糊概念。

2) 策略开发:依据策略的各种明确定义,开发程序来精确的执行策略,这一步的重点是验证程序的实现逻辑和策略的逻辑是否完全一致。

3) 回测分析:前两步完成后,一个策略的雏形就有了,能不能应用到实战,要看看回测分析的结果;对于回测分析,重要的是覆盖时间范围足够广,至少覆盖最近5年,对每一次回测,做好充分的记录,便于最后的分析。同时,回测分析也是一次更大规模的程序逻辑和策略逻辑的一致性验证。

4) 仿真研究:仿真就是在最接近实盘的条件下对策略进行最后的验证。

5) 实盘交易:投入真金白银,让策略真正的工作起来;新手通常认为这是策略开发的终点,不,这只是个起点;对于实盘阶段的所有策略交易行为都应该有必要的分析,以及判断当前的大环境是否符合策略所能够适应的环境要求。

策略状态描述

  • 测试开发 - 仅仅只是测试下策略是否有研究价值
  • 回测研究 - 对有研究价值的策略进行大规模回测
  • 谨慎实盘 - 用很小的资金进行实盘,通常交易1手
  • 稳定实盘 - 策略通过回测研究和谨慎实盘的考验,完善研究报告,可以进行实盘交易

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